RİSK YÖNETİMİ
Kerim ROTA
Haziran 2014
Finansal Sektörde Risk Yönetimi
Faaliyet
Ortamı
Finansal
Temeller
Yönetim
Destek
Makro
Ekonomi
Raporlama
Yönetim
Son Kredi
Mercii (Lender
of Last Resort)
Rekabet
İş Riski
Franchise
Mevcut
Sermayedar
Regülasyon ve
Denetleme
Performans
Riski
Sermayedarlar
Yeni
Sermayedar
Finansal Risk
Faaliyet Ortamı
Faaliyet Ortamı
Makro
Ekonomi
Rekabet
Regülasyon ve
Denetleme
Ülke Riski
Başlıca Oyuncular
(banka ve banka
dışı kurum sayısı
ve tipleri)
Denetleyici
Kurum (BDDK)
Bankacılık
Sektörü Büyüme
Oranı ve
Potansiyeli
Rekabet Baskısı
Yasal Düzenleme
Bankacılık
Sektöründe
Penetrasyon
Oranı
BIS-Basel
(Sermaye
Yeterliliği)
Finansal Temeller
Finansal Temeller
Raporlama
Muhasebe
Standartları ve
Kamuyu
Aydınlatma
Rakip Analizi
İş Riski
Performans
Riski
Kredi Riski ve
Kalitesi (NPL)
Genel
Performans
Finansal
Risk
Erken Uyarı
Sinyalleri
Fonlama
Kaynakları
Finansal
Göstergeler
Karşı Taraf Riski
Gelirlerin
Kalitesi
Likidite
Finansal
Olmayan
Göstergeler
Trading ve
Türev işlemler
Maliyet
Kontrolü
Açık (GAP)
Yönetimi
Yatırım
Sermaye
Yeterliliği
Finansal Risk-1
FONLAMA KAYNAKLARI: İstikrar ve çeşitlilik önemli
1. Mevduat
2. Para Piyasası: Repo
3. Tahvil ihracı (TR-FX)
4. Sendikasyon-Seküritizasyon
5. Sermaye Benzeri Kredi
6. Sermaye
Finansal Risk-2
LİKİDİTE: «Yükümlülükleri iç kaynaklardan karşılama kabiliyeti»
1. Kredi/Mevduat oranı
2. Bankalararası varlıklar/Bankalararası yükümlülükler
3. Likit aktifler/Toplam aktifler
4. Likit aktifler/Mevduat + Kısa vadeli yükümlülükler
BASEL 3:
• Likidite Yeterlilik Oranı
• Net İstikrarlı Fonlama Oranı
≥ %100
> %100
Finansal Risk-3
AÇIK (GAP) YÖNETİMİ:
1. Faiz Uyumsuzluğu
2. Vade Uyumsuzluğu
3. Döviz Açık Pozisyonu
SERMAYE YETERLİLİĞİ
1. Sermaye Büyüklüğü
2. Sermaye Yeterlilik Rasyosu
3. Kaldıraç Rasyosu
4. Serbest Sermaye Miktarı
2001 vs. 2008
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Franchise
4 «S» (Structure,
Strategy,
Systems, Skills)
Rekabet Avantajı
Finansal Güç
Risk Yönetimi
Piyasadaki
Konum
Etkinlik
Performans
Sermayedarlar
Kontrol
Destek
Destek
Son Kredi Mercii
(Lender of Last
Resort)
Denetleyicinin
Görevleri
Denetleyicinin
Müdahaleleri (tasfiye,
sermaye enjeksiyonu,
yeniden yapılandırma)
Kim Destekleyecek?
(TCMB, TMSF, yerel,
yabancı banka)
Mevcut
Sermayedar
Yeni Sermayedar
Destekleme
Konusunda İsteklilik
Motivasyon:
Franchise (maliyet
kısma yeteneği,
hükümet teşvikleri)
Kredi Verebilme
Kapasitesi
Giriş Engelleri: Yeni
giriş sınırı, marka
bağlılığı, lisans)
Download

Finansal Sektörde Risk Yönetimi