VARANT İTFASI
Merhaba,
Ağustos vadeli Altın, Döviz, Endeks, Pay ve Düello dayanaklı 120 adet varantımız 29 Ağustos Cuma günü
itfa oluyor.
İtfa öncesi itfa olacak varantlarımız hakkında detayları aşağıda sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ayrıca İfta
olacak 120 varantın dayanak varlık fiyatının vade sonuna kadar %5 yukarı, %5 aşağı gitmesi veya aynı kalması durumlarında, vade sonunda varant fiyatlarının alacağı değerleri aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz.
Hatırlatma:
Zaman değeri kaybı düşünülünce kısa vadeli varantların elde tutulması oldukça risklidir. Zararda varantların
vade sonu yaklaştıkça fiyatlarında zaman değeri kaybından dolayı sert düşüşler yaşanabilir. Zararda varantlar kara geçmediği durumda vade sonunda değeri sıfır olacaktır. Vade sonu yaklaştıkça tüm varantların zaman değeri kaybı arttığı için yatırımcılarımızın daha uzun vade varantları tercih etmelerini tavsiye ederiz.
1. 29 Ağustos Cuma günü Günü Hangi Varantlar İtfa Olacak?
OZIFH.V
OZIFN.V
OZIRI.V
ISICG.V
AKIBK.V
YKIBK.V
GAICG.V
VAIBJ.V
KCIAO.V
SAIAO.V
TUIAO.V
THIAO.V
EKIAO.V
HAIBE.V
ERIAL.V
USIBH.V
AUICD.V
AUICI.V
AUICM.V
DUIAC.V
DUIAF.V
İtfa olacak Ağustos Vadeli Endeks Varantları
OZIFI.V
OZIFJ.V
OZIFK.V
OZIFL.V
OZIRD.V
OZIRE.V
OZIRF.V
OZIRG.V
OZIRJ.V
OZIGE.V
OZIGF.V
OZISA.V
İtfa olacak Ağustos Vadeli Pay Varantları
ISICH.V
ISICI.V
ISIUU.V
ISIUV.V
AKIBL.V
AKIBM.V
AKITR.V
AKITS.V
YKIBL.V
YKIBM.V
YKITR.V
YKITS.V
GAICH.V
GAICI.V
GAIUU.V
GAIUV.V
VAIBK.V
VAIBL.V
VAITP.V
VAITR.V
KCIBA.V
KCIBB.V
KCIRY.V
KCIRZ.V
SAIBA.V
SAIBB.V
SAIRY.V
SAIRZ.V
TUIBA.V
TUIBB.V
TUIRY.V
TUIRZ.V
THIBA.V
THIBB.V
THIRY.V
THIRZ.V
EKIBA.V
EKIBB.V
EKIRY.V
EKIRZ.V
HAIBF.V
HAIBG.V
HAIST.V
HAISU.V
ERIAM.V
ERIAN.V
ERIRT.V
ERIRU.V
İtfa olacak Ağustos Vadeli Döviz Varantları
USISY.V
USIBI.V
USISZ.V
USIBL.V
İtfa olacak Ağustos Vadeli Altın Varantları
AUIUR.V
AUICF.V
AUIUT.V
AUICG.V
AUIUY.V
AUICJ.V
AUIUZ.V
AUICL.V
AUIVS.V
İtfa olacak Ağustos Vadeli Düello Varantları
DUIPC.V
DUIAD.V
DUIPD.V
DUIAE.V
DUIAC.V
DUIAG.V
DUIPG.V
www.isvarant.com — İŞ VARANT DESTEK HATTI: 0212 350 2300
OZIFM.V
OZIRH.V
OZISB.V
ISIUY.V
AKITT.V
YKITT.V
GAIUY.V
VAITS.V
KCISP.V
SAISP.V
TUISP.V
THISP.V
EKISP.V
HAISV.V
ERIRV.V
USITS.V
AUIUU.V
AUIVR.V
DUIPE.V
2. Endeks Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?
Varantların vadesinde dikkate alınacak uzlaşı değeri, aynı vadeli VİOP BIST 30 vadeli işlem sözleşmesinin
vade sonu uzlaşma fiyatıdır.
3. Pay Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?
Varantların itfasında dikkate alınacak uzlaşı değeri, itfa tarihinde ilgili pay senedinin BİST’te ikinci seans
sonu kapanış fiyatıdır.
4. Döviz Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?
Varantların itfasında dikkate alınacak uzlaşı değeri, itfa tarihinde TCMB tarafından 15:30’da açıklanan 1
ABD Doları gösterge niteliğineki döviz satış kurudur. TCMB gösterge kuru hakkında detaylı bilgi TCMB’den
veya www.tcmb.gov.tr internet adresinden elde edilinebilir.
5. Altın Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?
5.1. Gram Altın dayanaklı altın varantların itfasında dikkate alınacak uzlaşı değeri, itfa günü VİOP
tarafından açıklanan 1 VİOP Dolar-Ons Altın Vadeli İşlem Sözleşmesi Vade Sonu Uzlaşma Fiyatının, 15:30 TCMB ABD Doları satış kuru ile çarpılması ve ons ağırlık biriminin grama
çevrilmesinde kullanılan 31,1035 değerine bölünmesi ile bulunur.
Örnek: VİOP Altın $/ons uzlaşma fiyatı: 1.750
15:30 TCMB $ satış kuru: 1,85
Altın/TL: ( 1.750 * 1,85 ) / 31,1035 )= 104,08796
Vade sonu uzlaşma fiyatı= 104,088 TL/gr (en yakın VİOP fiyat adımına yuvarlanır).
5.2. Flexo Altın varantların itfasında dikkate alınacak Dayanak Varlık Uzlaşı Değeri, itfa günü uzlaşma
VİOP tarafından açıklanan 1 VİOP Dolar-Ons Altın Vadeli İşlem Sözleşmesi Vade Sonu Uzlaşma
Fiyatıdır. Dayanak gösterge vade sonu uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki fark, çarpan (1/100)
ve 15:30 TCMB ABD Doları alış kuru ile çarpılacaktır. Elde edilen değer Türk Lirası olarak
yatırımcıya Nakit Uzlaşı sonucunda ödenir.
Örnek: Bir Alım Flexo Altın Varantının işleme koyma fiyatı 1.700 iken vade sonu uzlaşı değeri
1.750, TCMB Amerikan Doları alış kuru 1,80 olur ise, varantın yatırımcıya sağladığı kar 0,9 TL’dir
[ (1.750-1.700)*0,01*1,8)=0,90].
5.3. Quanto Altın varantların itfasında dikkate alınacak Dayanak Varlık Uzlaşı Değeri, itfa günü VİOP
tarafından açıklanan 1 VİOP Dolar-Ons Altın Vadeli İşlem Sözleşmesi Vade Sonu Uzlaşma Fiyatıdır.
Dayanak gösterge vade sonu uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki fark, çarpan (1/100) ile
çarpılacaktır. Elde edilen değer Türk Lirası olarak yatırımcıya Nakit Uzlaşı sonucunda ödenir.
Örnek: Bir Alım Varantının işleme koyma fiyatı 1.700 iken vade sonu uzlaşı değeri 1.750 olur ise,
varantın yatırımcıya sağladığı kar 0,5 TL’dir [ (1.750-1.700)*0,01)=0,50].
www.isvarant.com — İŞ VARANT DESTEK HATTI: 0212 350 2300
6. Düello Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?
ABC / XYZ Düello Alım varantı için işleme koyma fiyatının (kullanım fiyatı) 1,0500 ve çarpanın 10 olduğunu
varsayalım.
ABC Pay Senedi’nin kapanış fiyatının 6,50 TL, XYZ Pay senedinin kapanış fiyatının ise 6,00 TL olduğunu varsayalım.
Bu durumda Uzlaşma Dayanak Pay Paritesi;
ABC / XYZ = 6,50 TL / 6,00 TL = 1,08 (6,50/6,00=1,0833) olacaktır.
Böyle bir senaryoda işleme koyma fiyatı ile vade sonu uzlaşı değeri arasındaki farkın çarpan ile
çarpılması sonucu elde edilen değer yatırımcıya nakit uzlaşı sonucunda ödenir ve varantın
yatırımcıya sağladığı kar 0,33 TL’dir (10 * (1,0833-1,0500)).
Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır
değer ile itfa olur.
7. Altın ve Döviz varantlarının kazancı stopaja tabi midir?
Altın ve Döviz varantlarından elde edilen karlar %10 stopaja tabidir. Stopaj kaynağında kesilir. Endeks, Pay
ve Düello varantları stopaja tabi değildir.
8. İtfa Olacak Varantların Son İşlem Günü Ne Zamandır?
29 Ağustos Cuma Ağustos Vadeli Endeks, Pay, Döviz, Altın ve Düello Varantlarımızın son işlem günüdür.
9.Karda Sonlanan Varantların Takası Ne Zaman Gerçekleşek?
Varantların uzlaşı sonrası karlı itfa olması durumuna, yatırımcılara nakit uzlaşı sonrası elde edilecekleri kar miktarı vade sonunu izleyen 3. işgünü olan 3 Eylül Çarşamba ödenir.
10. İfta Günü Varantların Uzlaşma ve İtfa Fiyatlarına Nasıl Ulaşabilirim?
29 Ağustos Cuma günü BİST 2. Seans kapanışı sonrası varantların uzlaşma ve itfa fiyatlarını gösteren excel dosyası hem mail yoluyla hem de web sitemizden (www.isvarant.com) sizlerle paylaşılacaktır.
Sorularınız ve geri bildirimleriniz için bize İş Varant Destek Hattından ulaşabilirsiniz.
www.isvarant.com — İŞ VARANT DESTEK HATTI: 0212 350 2300
VARANT İTFA SENARYO ANALİZİ
İfta olacak 120 varantın dayanak varlık fiyatının vade sonuna kadar %5 yukarı, %5 aşağı gitmesi veya aynı kalması durumlarında, vade sonunda varant fiyatlarının alacağı değerleri aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz.
VARANT
OZIFH.V
OZIFI.V
OZIFJ.V
OZIFK.V
OZIFL.V
OZIFM.V
OZIFN.V
OZIGE.V
OZIGF.V
AKIBK.V
AKIBL.V
AKIBM.V
ISICG.V
ISICH.V
ISICI.V
GAICG.V
GAICH.V
GAICI.V
YKIBK.V
YKIBL.V
YKIBM.V
VAIBJ.V
VAIBK.V
VAIBL.V
HAIBE.V
HAIBF.V
HAIBG.V
EKIAO.V
EKIBA.V
EKIBB.V
KCIAO.V
KCIBA.V
KCIBB.V
SAIAO.V
SAIBA.V
SAIBB.V
THIAO.V
THIBA.V
THIBB.V
TUIAO.V
TUIBA.V
TUIBB.V
ERIAL.V
ERIAM.V
ERIAN.V
USIBH.V
USIBI.V
USIBL.V
AUICD.V
AUICL.V
AUICF.V
AUICG.V
AUICM.V
AUICI.V
AUICJ.V
DUIAC.V
DUIAD.V
DUIAE.V
DUIAF.V
DUIAG.V
DAYANAK VARLIK PERFORMANSI
%5 DÜŞÜŞ
SABİT
%5 YÜKSELİŞ
3,41
4,38
5,35
2,41
3,38
4,35
1,41
2,38
3,35
0,41
1,38
2,35
0,00
0,38
1,35
0,00
0,00
0,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
0,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,15
0,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,24
0,51
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,36
0,90
1,44
0,00
0,00
0,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,26
0,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,11
2,54
2,96
1,51
1,94
2,36
1,21
1,64
2,06
0,00
0,76
1,85
0,00
0,26
1,35
0,00
0,00
0,85
0,00
0,00
0,38
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,43
0,00
0,04
0,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,29
0,49
1,04
1,59
REFERANS
FİYAT
97,075
97,075
97,075
97,075
97,075
97,075
97,075
97,075
97,075
8,04
8,04
8,04
5,52
5,52
5,52
8,37
8,37
8,37
4,69
4,69
4,69
4,77
4,77
4,77
15,15
15,15
15,15
2,72
2,72
2,72
10,75
10,75
10,75
9,79
9,79
9,79
6,80
6,80
6,80
49,70
49,70
49,70
4,21
4,21
4,21
2,1764
2,1764
2,1764
89,327
1276,63
1276,63
1276,63
1276,63
1276,63
1276,63
1,04
4,04
0,66
3,19
1,10
VARANT
OZIRD.V
OZIRE.V
OZIRF.V
OZIRG.V
OZIRH.V
OZIRI.V
OZIRJ.V
OZISA.V
OZISB.V
AKITR.V
AKITS.V
AKITT.V
ISIUU.V
ISIUV.V
ISIUY.V
GAIUU.V
GAIUV.V
GAIUY.V
YKITR.V
YKITS.V
YKITT.V
VAITP.V
VAITR.V
VAITS.V
HAIST.V
HAISU.V
HAISV.V
EKIRY.V
EKIRZ.V
EKISP.V
KCIRY.V
KCIRZ.V
KCISP.V
SAIRY.V
SAIRZ.V
SAISP.V
THIRY.V
THIRZ.V
THISP.V
TUIRY.V
TUIRZ.V
TUISP.V
ERIRT.V
ERIRU.V
ERIRV.V
USISZ.V
USISY.V
USITS.V
AUIUR.V
AUIVR.V
AUIUU.V
AUIUT.V
AUIVS.V
AUIUZ.V
AUIUY.V
DUIPC.V
DUIPD.V
DUIPE.V
DUIPF.V
DUIPG.V
DAYANAK VARLIK PERFORMANSI
%5 DÜŞÜŞ
SABİT
%5 YÜKSELİŞ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,59
0,00
0,00
1,59
0,62
0,00
2,59
1,62
0,65
3,59
2,62
1,65
0,96
0,55
0,15
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,86
0,58
0,31
0,31
0,03
0,00
0,01
0,00
0,00
1,05
0,63
0,22
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54
0,30
0,07
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,76
0,52
0,29
0,26
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
1,17
0,79
0,42
0,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,55
0,27
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,68
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,45
0,96
0,48
0,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,98
0,64
0,30
0,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,26
0,76
0,27
0,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,32
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,37
0,00
0,00
0,63
0,11
0,00
0,17
0,00
0,00
0,74
0,41
0,08
0,37
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
REFERANS
FİYAT
97,075
97,075
97,075
97,075
97,075
97,075
97,075
97,075
97,075
8,04
8,04
8,04
5,52
5,52
5,52
8,37
8,37
8,37
4,69
4,69
4,69
4,77
4,77
4,77
15,15
15,15
15,15
2,72
2,72
2,72
10,75
10,75
10,75
9,79
9,79
9,79
6,80
6,80
6,80
49,70
49,70
49,70
4,21
4,21
4,21
2,1764
2,1764
2,1764
89,327
1276,63
1276,63
1276,63
1276,63
1276,63
1276,63
1,04
4,03
0,66
3,17
1,10
www.isvarant.com — İŞ VARANT DESTEK HATTI: 0212 350 2300
Download

varant itfası