TRADESTATION A ÚSPĚŠNÝ
ALGORITMICKÝ TRADING
Ing. Petr Tmej
www.AOStrading.cz
[email protected]
Poučení o riziku
•
•
•
•
Důrazně upozorňujeme, že veškeré informace a poznatky uveřejněné na AOStrading.cz jsou určeny
pouze ke studijním účelům látek a témat, které se týkají obchodování na burze a v žádném případě
nemají charakter konkrétních investičních či obchodních doporučení. Jsou-Ii na portálu
www.AOStrading.cz, v kurzech, učebních materiálech, dokumentech ke stažení, prezentacích,
videích, webinářích či online kurzech zmiňovány konkrétní finanční nástroje, obchodní strategie,
obchodní systémy, metody money managementu, risk managementu, podkladová aktiva či deriváty,
je to vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. AOS Trading, s.r.o., autoři školení,
individuální či skupinových kurzů, vzdělávacích materiálů, článků, dokumentů a videí, ani případní
školitelé nebudou nést žádnou zodpovědnost za konkrétní obchodní rozhodnutí jednotlivých
obchodníků, traderů, produktů, či služeb nebo účastníků našich kurzů, které naleznete na tomto
webovém portálu.
INVESTOVÁNÍ A OBCHODOVÁNÍ S FINANČNÍMI INSTRUMENTY, PODKLADOVÝMI AKTIVY, A TO
ZEJMÉNA S DERIVÁTY A KOMODITAMI, JE VYSOCE RIZIKOVÉ. ROZHODNUTÍ OBCHODOVAT NA
BURZE JE ODPOVĚDNOSTÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE A JEDINĚ ON SÁM NESE ZA SVÁ ROZHODNUTÍ
PLNOU ODPOVĚDNOST.
Nikdy nevstupujte do obchodů, jejichž podstatě a rizikům plně nerozumíte. Riziko ztráty v
obchodování s komoditami může být vysoké. Z toho důvodu byste vždy měli pečlivě zvážit a
zanalyzovat, zda je takové obchodování pro vás vhodné a to i vzhledem k vaší finanční situaci. Navíc
berte vždy na vědomí, že výsledky historických obchodů nejsou zárukou ziskovosti budoucích
obchodů.
Veškeré údaje a informace zvařejněné na AOStrading.cz, které byly převzaty z jiných zdrojů, jsou
uváděny v tom nejlepším úmyslu, že jde o informace pravdivé a aktuální. Nezapomeňte si ale ověřit
aktuálnost uváděných informací na stránkách příslušných burz, u brokerů, dalších vzdělávacích
portálů a u dalších zdrojů použitých informací a údajů. AOStrading.cz, AOS Trading s.r.o., autoři
kurzů, vzdělávacích materiálů, článků, dokumentů a videí, ani lektoři nenesou žádnou zodpovědnost
za jejich změnu či neaktuálnost.
www.AOStrading.cz
Automatické obchodní
systémy pro futures trhy
v USA za použití
platformy TradeStation
Automatický obchodní systém
• AOS = Automatické obchodní systémy = soubor pravidel,
kdy vstoupit a vystoupit z trhu za pomoci
naprogramovaných počítačových algoritmů
• Diskréční vs. Automatizovaný přístup
• Počítač, virtuální server a software pro programování a
obchodování systémů
• Software dostupný za velmi přívětivé ceny
Proč tradeři prodělávají peníze?
• Trading je tzv. ZERO-SUM GAME
• Diskréční přístup – největší problém
je…
• Systematickým a vědeckým přístupem
můžeme začít na tradingu vydělávat
• Důležitost testování a statistické
analýzy obchodního systému
Fakta ohledně AOS
• Nemusíte umět
programovat
• Automatická tvorba AOS =
software genetického
programování
• StategyQuant
• Klíč: Které AOS mají
potenciál ziskovosti v živém
obchodování?
• Testy robustnosti
• TradeStation, Microsoft
Excel, statistický software
Výhody AOS s TradeStation
• Bleskové backtesty
• Testy robustnosti - Cluster Walk Forward analýza
Výhody AOS s TradeStation
• Automatizované exekuce = Eliminace psychologie
obchodování
• Přesnější a kvalitnější exekuce obchodů = lepší plnění
obchodních příkazů.
Chyby traderů obchodujících AOS
• Přeoptimalizace
• Chybný money management
•
Nedostatečné a nekvalitní testy
robustnosti
Chyby traderů obchodujících AOS
• Netrpělivost a nerealistická očekávání
• Nekorelované portfolio AOS
Jaké nabízím řešení?
• Skupinové kurzy
• Individuální kurzy
DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Petr Tmej
www.AOStrading.cz
[email protected]
Download

TradeStation a úspěšný algoritmický trading