Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak, No : 1A/52 Polat Plaza A Blok Kat : 4, Levent-İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 00
www.turkishyatirim.com.tr www.turkborsa.net www.turkishfx.com
Haftalık Teknik Model Portföy ve Piyasa Takvimi
28.12.2015 – 31.12.2015
ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ HAFTALIK TEKNİK MODEL PORTFÖY
Piyasa
Değeri
(mln $)
KISA VADELİ
SATIŞ ARALIĞI*
Kapanış Fiyatı
BETA
Ortalama İşlem
Hacmi 3 Ay
(mln $)
STOP-LOSS**
AKBNK
7,140
1,33
70,72
9.807
7,283
7,497
6,997
ASELS
17,080
0,73
4,69
2.932
17,422
17,934
16,738
CCOLA
39,980
0,70
5,36
3.492
40,780
41,979
39,180
ISCTR
4,690
1,36
70,76
7.247
4,784
4,925
4,596
SAHOL
8,400
1,02
28,78
5.885
8,568
8,820
8,232
SISE
3,090
1,05
5,16
2.016
3,152
3,245
3,028
TAVHL
19,580
0,56
8,62
2.442
19,972
20,559
19,188
TOASO
19,960
0,79
8,34
3.427
20,359
20,958
19,561
TTRAK
69,350
0,68
1,44
1.271
70,737
72,818
67,963
TUPRS
73,150
0,78
30,83
6.290
74,613
76,808
71,687
**
AYGAZ
10,110
0,70
1,47
1.041
10,312
10,616
9,908
**
EREGL
3,210
0,76
20,83
3.858
3,274
3,371
3,146
**
FROTO
32,300
0,77
3,46
3.892
32,946
33,915
31,654
**
GARAN
7,330
1,41
321,20
10.571
7,477
7,697
7,183
**
HALKB
10,740
1,53
99,72
4.610
10,955
11,277
10,525
UYARI VE AÇIKLAMALAR
(**) STOP-LOSS ÇALIŞTIRILAN SENETLERLE YER DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN EKLENMİŞTİR.
(*) KISA VADELİ SATIŞ ARALIĞI KAPANIŞ DEĞERİNİN %2 - %5 ÜSTÜNÜ KAPSAMAKTADIR.
STOP-LOSS: TEKNİK Model Portföyde bulunan hisselerin kapanış fiyatına göre %2 değer kaybetmesi
durumunda zararın yeterli görülüp, pozisyonun kapatılmasını ifade etmektedir.
Kısa vadeli satış aralığı seviyeleri ilgili hisse senedi için kapanış fiyatının %2-%5 üzeri ve stop-loss
seviyesi de kapanış fiyatının %2 altı olarak otomatik olarak hesaplanmaktadır. İlgili seviyelerin BISTECH
sistemi ile devreye alınan marj ve fiyat adımlarına uyumlu olarak dikkate alınması gerekmektedir.
LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ.
Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak, No : 1A/52 Polat Plaza A Blok Kat : 4, Levent-İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 00
www.turkishyatirim.com.tr www.turkborsa.net www.turkishfx.com
Haftalık Teknik Model Portföy ve Piyasa Takvimi
28.12.2015 – 31.12.2015
18.12.2015-25.12.2015 SABİT PORTFÖY*
18 Aralık 15
25 Aralık 15
Getiri (%)
Relatif
Getiri (%)
AKBNK
6,770
7,140
5,47
3,01
BIMAS
53,800
53,500
-0,56
-2,88
ENKAI
4,540
4,520
-0,44
-2,76
GARAN
7,300
7,330
0,41
-1,93
ISGYO
1,580
1,610
1,90
-0,48
MGROS
17,000
18,090
6,41
3,93
PETKM
4,640
4,660
0,43
-1,91
SAHOL
7,880
8,400
6,60
4,11
THYAO
7,230
7,400
2,35
-0,03
TUPRS
71,800
73,150
1,88
-0,49
72.460,40
74.189,53
2,39
XU100
Ortalama Portföy Getirisi
2,45
0,06
18.12.2015-25.12.2015 TRADE PORTFÖY*
Model Portföye
Eklem e Fiyatı
Satış Fiyatı
AKBNK
6,770
TTRAK
Getiri (%)
Relatif Getiri (%)
7,110
5,02
2,57
67,350
69,600
3,34
0,93
TOASO
19,400
20,180
4,02
1,60
GARAN
7,300
7,450
2,05
-0,32
ISGYO
1,580
1,610
1,90
-0,48
MGROS
17,000
17,850
5,00
2,55
PETKM
4,640
4,660
0,43
-1,91
SAHOL
7,880
8,270
4,95
2,50
THYAO
7,230
7,500
3,73
1,32
TUPRS
71,800
73,900
2,92
0,53
72.460,40
74.189,53
2,39
XU100
Ortalama Portföy Getirisi
3,34
0,93
*21-25 Aralık tarihli teknik model portföy; 18.12.2015 Borsa İstanbul kapanış seviyelerine göre oluşturulmuştur.
Haftalık teknik model portföyde yer alan hisselerden BIMAS ve ENKAI yerine ilgili hisselerin stop-loss seviyelerini
test ettiği gün kapanış fiyatlarından sırasıyla TTRAK ve TOASO eklenmiştir. Eklenen hisseler için stop-loss ve kısa
vadeli satış aralığı seviyeleri model portföye eklenme tarihi itibariyle yeniden hesaplanmıştır.
(BIMAS 22.12.2015, ENKAI 21.12.2015 tarihinde stop-loss seviyelerini test etmiştir.)
21-25 Aralık haftasında stop-loss ve take-profit seviyelerini test etmeyen PETKM için ise getiri hesabı 25.12.2015
kapanış fiyatı dikkate alınarak yapılmıştır.
LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ.
Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak, No : 1A/52 Polat Plaza A Blok Kat : 4, Levent-İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 00
www.turkishyatirim.com.tr www.turkborsa.net www.turkishfx.com
Haftalık Teknik Model Portföy ve Piyasa Takvimi
28.12.2015 – 31.12.2015
KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ
28 Aralık 2015
Saat Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
Önceki
01:50 Japonya
Kasım
Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık)
1,4%
10:30 Hong Kong
Kasım
Dış Ticaret Dengesi(HK$)
-29,7MLR
14:30 Türkiye
Aralık
Reel Kesim Güven Endeksi
105,2
14:30 Türkiye
Aralık
Kapasite Kullanım Oranı
75,9%
17:30 ABD
Aralık
Dallas FED Aktivite Endeksi
-4,9
Tatil Olan Borsalar : İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya
29 Aralık 2015 Saat Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
Önceki
10:00 Türkiye
Aralık
Ekonomik Güven Endeksi
-0,9%
10:00 İspanya
Kasım
Perakende Satışlar(Yıllık)
5,8%
12:00 İtalya
Aralık
Tüketici Güven Endeksi
118,4
14:30 Türkiye
Ekim
Konut Fiyat Endeksi(Aylık)
1,00%
15:55 ABD
Haftalık
REDBOOK Perakende Satışlar(Ay/Dönem)
-0,7%
16:00 ABD
Ekim
S&P/CS Ulusal Konut Fiyat Endeksi(A)
0,2%
17:00 ABD
Aralık
CB Tüketici Güven Endeksi
90,4
23:30 ABD
Haftalık
API Petrol Stokları Net Değişim
-3,6 MLN
TCMB PPK toplantı tutanakları açıklanacak. / Saat : 14.00
30 Aralık 2015 Saat Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
Önceki
01:00 Güney Kore
Kasım
Sanayi Üretimi(Aylık)
-1,4%
01:00 Güney Kore
Kasım
Perakende Satışlar(Aylık)
3,1%
08:00 Rusya
Aralık
İmalat Sektörü PMI
50,1
10:00 İspanya
Kasım
Tüketici Fiyat Endeksi(Flaş Yıllık)
-0,3%
11:00 Euro Bölgesi
Kasım
Özel Sektör Kredileri
1,0%
15:30 ABD
Haftalık
Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi
-0,60
17:00 ABD
Kasım
Bekleyen Konut Satışları Endeksi
107,7
17:30 ABD
Haftalık
DOE Petrol Stokları
485,8MLN
Başbakan Davutoğlu, yeni anayasa, reformlar, bütçe konularında CHP Genel Başkanı ile görüşecek. / TSİ 13.00
Başbakan Davutoğlu, yeni anayasa, reformlar, bütçe konularında HDP Eşbaşkanları ile görüşecek. / TSİ 16.00
LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ.
Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak, No : 1A/52 Polat Plaza A Blok Kat : 4, Levent-İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 00
www.turkishyatirim.com.tr www.turkborsa.net www.turkishfx.com
Haftalık Teknik Model Portföy ve Piyasa Takvimi
28.12.2015 – 31.12.2015
KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ
31 Aralık 2015
Saat Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
01:00 Güney Kore
Aralık
Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)
01:50 Japonya
Kasım
Perakende Satışlar
08:00 Rusya
Aralık
Hizmet Sektörü PMI
08:00 Rusya
Aralık
Bileşik PMI
10:00 Türkiye
Aralık
SAMEKS Sanayi Endeksi
10:00 Türkiye
Aralık
SAMEKS Hizmetler Endeksi
10:00 Türkiye
Kasım
Dış Ticaret Dengesi (MLR $)
14:30 Türkiye
Haftalık
Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($)
14:30 Türkiye
Haftalık
Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($)
15:30 ABD
Haftalık
İşsizlik Başvuruları
16:45 ABD
Aralık
Chicago PMI
Tatil Olan Borsalar : Almanya, Finlandiya, Danimarka, İsveç, Norveç, İzlanda
01 Ocak 2016
Saat Ülke
Dönem
Ekonomik Gösterge
02:00 Güney Kore
Aralık
İhracat($)
02:00 Güney Kore
Aralık
İthalat($)
03:00 Çin
Aralık
İmalat Sektörü PMI
03:00 Çin
Aralık
Hizmet Sektörü PMI
11:00 Türkiye
Aralık
TİM İhracat Rakamları($)
12:00 Türkiye
Aralık
İstanbul Perakende Fiyatlar(Aylık)
12:00 Türkiye
Aralık
İstanbul Toptan Fiyatlar(Aylık)
Tatil Olan Borsalar : Türkiye, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Çin, Japonya, Hong Kong
LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ.
Önceki
-0,1%
1,1%
55,3
50,9
-3,62
40,3MLR
31,7MLR
267K
48,7
Önceki
44,43MLR
34,07MLR
49,6
53,6
11,44MLR
%0,83
%0,06
Abdi İpekçi Cad. Milli Reasürans Han E Blok Kat:6 Harbiye-İstanbul
www.turkishyatirim.com.tr www.turkborsa.net www.turkishfx.com
KÜNYE :
Mehmet Baki Atılal Araştırma Bölüm Başkanı
[email protected]
0 (212) 315 10 71
Başak Erçevik
Araştırma Uzmanı
[email protected] 0 (212) 315 10 61
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin diğer raporlarına;
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
https://twitter.com/turkishyatirim
https://twitter.com/turkborsanet
https://tr-tr.facebook.com/turkborsa
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ÇEKİNCE :
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir
olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek ve sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir
garanti veremez. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin
fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme
hakkına sahiptirler. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve personeli, bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
Download

Haftalık Teknik Model Portföy ve Piyasa Takvimi