IK4015 MAKRO İKTİSADİ MODELLEME
2014–2015 Güz Yarıyıl Ders Planı (pdf)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ:
Utku Utkulu, Prof. Dr.
İletişim: [email protected]
DERSİN ASİSTANI:
Aydın Arı
İletişim: [email protected]
GÖRÜŞME SAATLERİ:
Prof. Dr. Utku Utkulu: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca, İzmir
Aydın Arı: Pazartesi, 15:30-16:30, İİBF İktisat Bölümü, 4. Kat, 412 no’lu oda, Dokuzçeşmeler
Yerleşkesi, Buca, İzmir
DERSİN SAATİ VE YERİ:
Pazartesi 13:00-15:35, İİBF D Blok, Derslik D204
ANA ÇERÇEVE:
Ders, lisans düzeyinde makro iktisadi modelleme ve makro iktisadi modellemenin ekonometrisini
konu almaktadır. Bu çerçeve içerisinde durağan olmayan makro iktisadi zaman serisi değişkenlerinin
ekonometrik modelleme konseptine öncelikli olarak vurgu yapılmaktadır. Bu doğrultuda dersin
odaklandığı temel alanları, makro iktisadi modellemeye ve ekonometrik modellemeye ilişkin sorunlar,
birim kök analizi, durağan olmayan seriler, koentegrasyon ve yapısal değişim olarak tespit edilebilir.
Durağan olmayan makro iktisadi zaman serilerinin teorik ve ampirik ekonometrik modellemesi bu
dersi alanlara, ilgili yöntemi iktisat biliminin çeşitli alanlarına uygulama şansı tanıyacaktır.
YÖNTEM:
Yöntem açısından ders, sınıf içi kuramsal ve yöntem katkılarını içermenin yanı sıra ekonometri
programları uygulaması ile de desteklenmektedir. Bu amaçla teorik bilgiler ekonometri programları ile
uygulamaya aktarılmaktadır.
Makro iktisadi modellemenin ekonometrisi incelendiğinde, söz konusu analizin şu aşamalardan
oluştuğu görülmektedir:
1. Ekonomi teorisi (teorik model),
2. Teorinin matematiksel formülasyonu (matematiksel model),
3. Ekonometrik model,
4. Veri seti,
5. Ekonometrik modelin tahmini,
6. Hipotez testleri,
7. Öngörü (forecasting) ve projeksiyon,
8. Model sonuçlarının politika değerlendirme ve önerilerinde kullanılması.
Bu dersle ilgili pek çok kitap ve makale bulunmaktadır. Gereken başarı seviyesine ulaşabilmek, sadece
dersleri düzenli olarak izlemek ve uygulama yapmakla mümkün değildir. Bu hususlar şüphesiz dersin
gerek koşullarıdır. Sınıf dışı akademik çalışmanın yanısıra ilgili okumaların zamanında yapılması,
haftalık ve dönem projelerinin sistematik bir plan dâhilinde ele alınması ise yeter koşulları
oluşturmaktadır. Öğrencilerin derse düzenli olarak devamı, ders sırasında derse aktif katılımı, haftalık
olarak verilebilecek ödevleri ve ayrıca "dönem araştırma projesini" zamanında ve beklenen
performansla tamamlamaları ve ders ile ilgili akıllarına takılan her akademik soruyu araştırarak dersin
öğretim üyesi ve/veya asistanı ile tartışmaları özellikle önemlidir.
DÖNEM ARAŞTIRMA PROJESI:
Bu dersi alan her öğrenciden bir "dönem araştırma projesi" hazırlaması beklenir. Katılımcı, dönem
araştırma projesi konusunu kendi isteği ve dersin öğretim üyesinin onayı ile seçer. "Proje araştırma
teklifleri" en geç 20 Ekim 2014 tarihine kadar "uygun formatta" hazırlanarak dersin asistanına
teslim edilmelidir. Dönem projesi temel bilimsel araştırma esasları çerçevesinde ele alınmalı,
hazırlanmalı ve yazılmalıdır. Söz konusu proje dersin içeriğinde verilenleri özümseyip sunabilmelidir.
Projenin teori-uygulama dengesini yakalaması beklenir. Konu ve çalışma başlığına örnek olması
açısından buraya bakabilirsiniz. Ayrıca, Robert A. Day, "Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve
Yayımlanır?" için buraya bakabilirsiniz.
LÜTFEN DIKKAT:
Bu web sayfasını sıkça ziyaret etmeniz tavsiye olunur. Haftalık bazı okuma ve/veya sürpriz ödevler ya
da diğer açıklamalar buradan yapılacaktır.
PUANLAMA:
Yarıyıl sonu başarı notu = (yarıyıl içi notu*0.4) + (yarıyıl sonu sınav notu*0.6)
Yarıyıl içi notu = (ara sınav notu*0.5) + (ödev notu*0.5)
Dönem araştırma projelerinizi ara sınav notlarınız açıklanmadan önce (Kasım ayı sonunda) bir ara
rapor olarak, final sınavı ile birlikte de bitirmiş olarak teslim etmeniz beklenmektedir. Ödev notlarınız
sınav notlarınızdan ayrı olarak açıklanacaktır.
2008-2009 Öğretim Yılı Sınav soruları (ara sınav) (final sınavı)
2009-2010 Öğretim Yılı Sınav soruları (ara sınav) (final sınavı)
2011-2012 Öğretim Yılı Sınav soruları (ara sınav) (final sınavı)
DERS PROGRAMI:
HAFTA, KONU
1
Giriş
2
Temel kavramlar: Model, Modelleme, Iktisadi Model, Matematiksel Model, Ekonometrik
Model. Iktisat Teorisi ve ampirisizm. Modelleme Gereği.
3
Alıştırma: Dışa Açık Küçük Ekonomi için Temel Keynesyen Model (ppt)
4
Ekonometrik Modelleme (Tahmin, Öngörü ve Simülasyon Yöntemleri), tek değişkenli, tek
denklemli ve çok denklemli (sistem) modelleme ve tahmin
5
Zaman Serisi, Yatay Kesit ve Panel Veri Analizleri
6
Zaman Serisi Ekonometrisi ve Durağanlık analizi: teori ve uygulama
7
Veri seti analizi, ekonomik serilerin durağanlığı, sahte regresyon, birim kök
8
Uzun-dönem, Ekonomi Teorisi ve Eşbütünleşme analizi: teori ve uygulama
9
Eşbütünleşme analizi: tek denklem ve sistem tahmin yöntemleri
10
Ekonometrik modellerin iktisat politikası öngörülerinde kullanılması: Lucas kritiği ve yapısal
değişim
11
Modelleme uygulamaları: Para talebi
12
Modelleme uygulamaları: Ihracat talep ve arz fonksiyonları
13
Modelleme uygulamaları: Phillips Eğrisi
ÖNERILEN KAYNAKÇA:
(Aşağıdaki kaynakların tamamı elimizde mevcuttur, internet kaynakları için Aydın Arı’nın web
sayfasındaki bağlantılara bakınız.)
DERS NOTLARI, SUNULAR VE ZORUNLU OKUMALAR
·
Veri Seti Analizi, Ekonomik Serilerin Durağanlığı Sorunu ve Sahte Regresyon (ppt)
·
Boş Zamanınızda Ekonomik ve Ekonometrik Modelleme Nasıl Yapılır? (ppt)
·
Utkulu, U. ve H. Kahyaoğlu (2005), "Birim Kök Ekonometrisinden Birim Kök Ekonomisine",
Pamukkale Üniversitesi, EYS Seminerleri.
·
Uygur, Ercan (2006), “Ekonometrinin Gelişimi: Iktisadın 'Bilim' Olma Çabası”, Türkiye
Ekonomi Kurumu Tartışma Metinleri, Mayıs 2006. (pdf)
·
Ekonometriye eski ve modern yaklaşımlar (pdf)
·
Taylor, J.B. (1989), "The Evolution of Ideas in Macroeconomics", The Economic Record, 65,
185-189. (www)
·
Granger, C.W.J. (1993), "What Are We Learning About the Long Run?", The Economic
Journal, 103, 307-317. (www)
·
Utkulu, U. (1997) “How to estimate long-run relationships in economics: an overview of recent
approaches”, DEÜIIBF Dergisi, 12(2), 39-48. (doc)
·
Koentegrasyon (ppt)
·
Piyasa Için Ekonometri (ppt)
·
Türkiye'de Bütçe Açıkları ve Dış Ticaret Açıkları Gerçekten İkiz mi? Koentegrasyon ve
Nedensellik Bulguları (pdf)
·
Murray, Michael P. (1994), "A Drunk and her dog: An illustration of cointegration and error
correction", The American Statician, vol. 48, no.1, pp. 37-39. (pdf)
BILIMSEL VE ETIK YAYIN IÇIN:
·
Seyidoğlu, H. (2000), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Geliştirilmiş 7.Baskı, Güzem
Yayınları, Istanbul.
·
TÜRKIYE BILIMLER AKADEMISI, Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, Türkiye Bilimler
Akademisi Yayınları, Ankara, Mayıs 2002. (pdf)
·
Day, R.A. (1996), Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayınlanır?, Çev. G.A. Altay,
TÜBITAK Yayınları, Bilgi Dizisi, No.6, Ankara. (pdf)
·
Dinler, Z. (1998), Bilimsel Araştırma ve Internet’e Bağlı Bilgi Merkezleri El Kitabı, Ekin
Kitabevi Yayınları, Bursa.
KITAPLAR:
Temel Istatistik
·
Özdemir, D. (2001), Applied Statistics for Economics and Business, Istanbul Bilgi University
Press, Istanbul.
·
Salvatore, D. (1982), Schaum’s Outline Series Theory and Problems of Statistics and
Econometrics, McGraw-Hill, New York.
Temel Ekonometri
·
Cuthbertson, K. & S.G. Hall & M.P. Taylor (1992), Applied Econometric Tecniques, Philip
Allan, NewYork.
·
Ertek, T. (1987), Ekonometriye Giriş, Beta Yay., 2. Baskı, Istanbul.
·
Green, W.H. (1993), Econometric Analysis, 2nd Ed., Macmillan, New York.
·
Gujarati, D. (2003), Basic Econometrics, 4th ed., Mc Graw-Hill.
·
Johnston, J. & J. DiNardo (1997), Econometric Methods, 4th Ed., McGraw-Hill, Singapoure.
·
Kılıçbay, A. (1965), Ekonometri, Sermet Matbaası, Istanbul.
·
Koutsoyiannis, A. (1989), Ekonometri Kuramı: Ekonometri Yöntemlerinin Tanıtımına Giriş,
Verso Yay., Ankara.
·
Maddala, G.S., (1988), Introduction to Econometrics, MacMillan, NewYork.
·
Stewart, J. (1984), Understanding Econometrics, 2nd Ed., Hutchinson, UK.
·
Stewart, J. (1991), Econometrics, Philip Allan, NewYork.
·
Stewart, M.B & K.F. Wallis (1981), Introductory Econometrics, Basil Blackwell, UK.
·
Stock, J.H. & M.W. Watson (2003), Introduction to Econometrics, Pearson.
·
Thomas, R.L. (1993), Introductory Econometrics: Theory and Applications, Longman, UK.
·
Uygur, E. (2001), Ekonometri:Yöntem ve Uygulama, Imaj Yayıncılık, Ankara.
Zaman Serileri Ekonometrisi
·
Akgül, I. (2003), Zaman Serilerinin Analizi ve Arima Modelleri, Der Yayınları.
·
Banerjee, A. & J.J. Dolado & J.W. Galbraith & D.F. Hendry (1993), Co-Integration, Error
Correction and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Oxford University Press.
·
Charemza, W.W.&D.F. Deadman (1997), New Directions in Econometric Practice, Edward
Elgar, UK.
·
Cochrane, J.H. (2005), Time Series for Macroeconomics and Finance, mimeo, University of
Chicago. (pdf)
·
Enders, W. (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd Ed., Wiley.
·
Engle, R.F. & C.W.J. Granger (eds) (1991), Long-Run Economic Relationships: Readings in
Cointegration, Oxford University Press.
·
Hargreaves, C.P. (ed.) (1994), Nonstationary Time Series Analysis and Cointegration, Oxford
University Press.
·
Harvey, A.C. (1993), Time Series Models, 2nd Ed., Harvester Wheatshaef, New York.
·
Harvey, A. (1990), The Econometric Analysis of Time Series, 2nd ed., Philip Allan.
·
Kutlar, A. (2000), Ekonometrik Zaman Serileri: Teori ve Uygulama, Gazi Kitapevi, Ankara.
·
Maddala, G.S. & In-Moo Kim (1998), Unit Roots, Cointegration and Structural Changes,
Cambridge University Press.
·
Mills, T.C. (1990), Time Series Techniques for Economists, Cambridge Univ. Press.
·
Patterson, K. (2000), An Introduction to Applied Econometrics: A Time Series Approach, St.
Martin's Press.
·
Rao, B.B.(ed.) (1994), Cointegration for the Applied Economist, Macmillan.
·
Urbain, J.P. (1993), Exogeneity in Error Correction Models, Lecture Notes in Economics and
Mathematical Systems No. 398, Springer-Verlag, Berlin.
Ileri-Spesifik Ekonometri
·
Favero, A.A. (2001), Applied Macroeconometrics, Oxford Univ. Press.
·
Hamilton, J.D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press.
·
Lüthkepol, H. & M. Kratzig (eds.) (2004), Applied Time Series Econometrics, Cambridge Univ.
Press.
·
Mills, T.C. (1993), The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge
University Press.
·
Pesaran, M.H. & B. Pesaran (1997), Working with MICROFIT 4.0, Oxford Univ. Press.
·
Robinson, P.M. (Ed.) (2003), Time Series with Long Memory, Oxford Univ. Press.
Makro Iktisadi Modelleme ve Yöntem
·
Altuğ, S. (2004), Lecture Notes on Macroeconomics, Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma
Metinleri, Ekim 2004. (pdf)
·
Bardsen, G., Q. Eitrheim, E.S. Jansen & R. Nymoen (2005), The econometrics of
Macroeconomic Modeling, Oxford University Press, UK. Kitap içinde yer alan “New Keynesian
Phillips Curve” başlıklı 7. Bölümü (pdf) okumanız tavsiye edilir.
·
Romer, D. (1996), Advanced Macroeconomics, McGraw Hill.
MAKALELER
(Önemli Not: Aşağıdaki makalelerden bazıları, DEÜ Kütüphanesinin abone
olduğu online veritabanlarından temin edilebilir. Bunun için DEÜ kampüslerindeki herhangi bir
bilgisayardan giriş yapmanız yeterlidir. Böylece makaleyi taşınabilir disklere kaydedebilirsiniz. Bazı
makalelerin erişim adresini yanında bulabilirsiniz.)
Zaman Serileri Ekonometrisi
·
Campos, J. & N. R. Ericsson & D.F. Hendry (1993), “Cointegration Tests in the Presence of
Structural Breaks”, International Finance Discussion Papers, Board of Governors of the FED, No:440.
·
Campbell, J.Y. & P. Perron (1991), "Pitfalls and Opportunities: What macroeconomists shoul
know about unit roots", NBER Macroeconomics Annual, Cambridge, MIT Press.
·
Dickey, D.A. & W. A. Fuller (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time
Series With a Unit Root”, Journal of American Statistical Association, Vol.74,No:366, pp:427-431.
·
Dickey, D.A. & W.A. Fuller (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time
Series With a Unit Root”, Econometrica, Vol.49, No:4, pp:1057-1072.
·
Engle R. F. &B. S. Yoo (1987), “Forecasting and Testing in Cointegrated Systems”, Journal of
Econometrics, Vol.35,pp:143-159.
·
Ericsson, N.R. & D. Hendry & Hong-Anh Tran (1993), “Cointegration, Seasonality,
Encompassing and the Demand for Money in the United Kingdom”, International Finance Discussion
Papers, Board of Governors of the FED, No:457.
·
Ericsson, N.R. & J. Campos & H. A. Tran (1991), “PC-GIVE and David Hendry’s Econometric
Methodology”, International Finance Discussion Papers, Board of Governors of the FED, No:406.
·
Granger, C.W.J (1993), "What are we learning about the long run?", The Economic Journal,
103, 303-317.
·
Granger, C.W.J & P. Newbold (1974), "Spurious regressions in econometrics", Journal of
Econometrics, 2, 111-120.
·
Hakkio, C.S. & M. Rush (1991), “Cointegration:How Short is the Long Run?”, Journal of
Internation Money and Finance, Vol.10, pp:571-581.
·
Hansen, E. B. (1992), “Efficient Estimation and Testing of Cointegrating Vectors in the
Presence of Deterministic Trends”, Journal of Econometrics, Vol.53, pp:87-121.
·
Hendry, D.F & N.R. Ericsson (1991), “Modelling the Demand for Narrow Money in the UK
and the USA”, European Economic Review, Vol.35, pp:833-886.
·
Hendry. D.F. & K. Jusellius (2000), “Explaining Cointegration Analysis: Part I”, The Energy
Journal, Vol.21, No:1.
·
Johansen, S. & K. Juselius (1990), “Maximum Likelihood Estimation and Inference on
Cointegration-With Applications to the Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and
Statistics, Vol.52, No:2, pp:169-210.
·
Johansen, S. & K. Juselius (1992), “Testing Structural Hypotheses in a Multivariate
Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK”, Journal of Econometrics, Vol.53, pp:221-244.
·
Johansen, S. (1992), “Cointegraion in Partial Systems and the Efficiency of Single-Equation
Analysis”, Journal of Econometrics, Vol.52, pp:389-402.
·
Johansen, S. (1992), “Testing Weak Exogeneity and Order of Cointegration in UK Money
Demand Data”, Journal of Policy Modelling, Vol:14, No:3,pp:313-334.
·
McDermott, C.J. (1990), “Cointegration: Origins and Significance for Economists”, New
Zealand Economic Papers, Vol.24, pp:1-23.
·
Murray, M.P. (1994), "A Drunk and Her Dog: An illustration of cointegration and errorcorrection", American Statistical Association, 48(1), 37-39. (pdf)
·
Phillips, P.C.B. & Pierre Perron (1988), “Testing for a Unit Root in Time Series
Regresion”, Biometrica, Vol.75, No:2., pp:335-346.
·
Saikkonen, P. (1993), “Estimation of Cointegration Vectors with Linear
Restrictions”, Econometric Theory, Vol.9, pp:19-35.
·
Utkulu, U. (2003), "Does Trade Liberalization Cause a Long-run Economic Growth in
Turkey?", International Conference on Economic Modelling Annual Conference (EcoMod2003), July
2003, Istanbul. (Durmuş Özdemir ile birlikte)
·
Utkulu, U. (1999), "Is the Turkish external debt sustainable? Evidence from unit root
testing", Yapı Kredi Economic Review, 10(2), 55-65.
·
Utkulu, U. (1998) “Are the Turkish External Deficits Sustainable? Evidence from the
Cointegrating Relationship Between Exports and Imports”, DEÜIIBF Dergisi, 13 (1), 119-32. (pdf)
·
Utkulu, U. (1997) “Testing for unit roots with structural change: An application of the Perron
Additive Outlier Test to the Turkish Macroeconomic Time-Series Data”, DEÜIIBF Dergisi, 12(1),
231-8.
·
Utkulu, U. (1997) “How to estimate long-run relationships in economics: an overview of recent
approaches”, DEÜIIBF Dergisi, 12(2), 39-48. (doc)
·
Utkulu, U. (1993), “Cointegration analysis: introductory survey with applications to Turkey”,
M. Güneş, Ş. Üçdoğruk ve M.V. Pazarlıoğlu (ed.), I. Ulusal Ekonometri ve Istatistik Sempozyumu
Bildirileri içerisinde, (11-12 Kasım 1993), 303-24, Izmir.
·
Watson, M.W. (1993), “Vector Autoregressions and Cointegration”, in R.F. Engle and D.
McFadden (eds.) Handbook of Econometrics, Vol.4., North-Holland, NewYork.
Makro Iktisadi Modelleme ve Yöntem
·
Bechtold, Brigitte H. (2003), “Recent Developments in Economic Methodology”, Review of
Radical Political Economics, Vol. 35, No. 3 (Summer), 312-319.
·
Blanchard, O. (2000), “What Do We Know About Macroeconomics That Fisher and Wicksell
Did Not?”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 115, No. 4 (November), 1375-1409.
·
Hillinger, C. (2008), “Science and Ideology in Economic, Political and Social
Thought”, Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, Vol. 2, 2008-2. (pdf)
·
Simkins, S. (1999), “Measurement and Theory In Macroeconomics”, North Carolina A&T State
University Department of Economics and Transportation/Logistics Working Paper. (pdf)
·
Sims, C.A. (1988), “Models and Their Uses”, mimeo. (pdf)
·
Sims, C. A. (1996), “Macroeconomics and Methodology”, Journal of Economic Perspectives
10, No. 1 (Winter), p. 105-120. (pdf)
·
Spanos, A. (2008), “Philosophy of Econometrics”, Center for Econometric Analysis, Cass
Business School, Working Paper Series No. 03-2008.(pdf)
·
Varian, Hal R. (1997), “How to Build an Economic Model in Your Spare Time”, manuscript,
UC Berkeley. (pdf)
INTERNET KAYNAKLARI:
·
·
·
·
·
·
MIT Open Course Ware
www.iktisadiyat.com
www.ceterisparibus.net
Econometric Resources on the Net
Microfit 4.0
unit root test (adf-test)
Başarılar dileriz :)
Utkulu & Arı
Download

(pdf) DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ: Utku Utkulu, Prof. D