STRATEJİ A TİPİ RİSK YÖNETİMİ FONU
2 Ocak 2015
Risk Yönetim Fonu’nda korunma amaçlı vadeli işlem kontratlarıyla hisse senedi portföyü
riskinin en aza indirilmesi hedeflenir. Öyle ki, alınan hisse pozisyonu kadar VIOP'da ters
yönlü Ulusal 30 ve Ulusal 100 endeksi kontratı satılabilir. Piyasa zamanlaması yapılmaya
çalışarak koruma yüzde 60 ile yüzde 100 arasında değişebilmektedir.Böylece piyasa riski
büyük oranda satılırken, portföye dahil edilen hisse senedi seçimiyle artı getiri hedeflenir.
Bu stratejiyle düşen piyasalar da bile getiri sözkonusu olurken, yükselen piyasalarda ise
getiri sınırlı olabilecektir.
Son 5 Yılın Yatırım Araçları Performansı
100%
95%
Performans
Pay Fiyatı
Büyüklük (TL)
Büyüklük (USD)
Aylık Getiri
Yılbaşı İtibarıyla Getiri
1 Yıllık Getiri
5 Yıllık Getiri
Alfa
Beta
Ortalama Aylık Getiri*
Yıllıklandırılmış Getiri**
STH
0.0714
32,517,733
13,974,702
4.72%
12.12%
12.12%
94.68%
0.36
0.19
1.12%
14.25%
0.73%
8.11%
8.11%
35.93%
0.51%
6.33%
* 5 yıllık TL getirisi üzerinden hesaplanmıştır.
80%
63%
56%
60%
** 5 yıllık TL getirisi üzerinden hesaplanmıştır.
62%
Fon Künyesi
İhraç Tarihi
ISIN
Karşılaştırma Ölçütü
Yönetim Ücreti
Yönetici Kurum
Saklama Kuruluşu
Denetçi
Para Birimi
Bloomberg Kodu
36%
40%
20%
0%
Stj Risk
Yönetimi
O/N Repo
Hisse
Fonları
USD
BİST 100
18/05/2006
TRYSTJM00013
%100 O/N Repo
Yıllık %2.96
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
İMKB Takas ve Saklama Bankası
PriceWaterhouseCoopers Türkiye
TL
STMLSEQ TI Equity
Son 7 Yılın Aylık Getirileri
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yıllık
O/N Repo
2008
2009
0.21%
-1.27%
6.42%
3.37%
-5.58%
7.58%
7.14%
23.19%
0.31%
11.63%
2.20%
8.01%
-6.85%
-0.90%
7.03%
12.91%
-9.74%
12.66%
-12.69%
-2.10%
-2.24%
2.58%
4.94%
6.27%
-10.87% 119.39%
Hisse Pozisyonu
2010
11.58%
-1.02%
0.94%
6.32%
-4.04%
-1.31%
-3.41%
1.64%
2.35%
1.52%
1.06%
12.95%
30.69%
2011
5.49%
-1.29%
5.03%
2.49%
1.47%
-0.49%
1.15%
-6.72%
-0.52%
4.07%
-5.66%
-0.53%
3.74%
2012
3.13%
4.72%
5.28%
0.47%
-1.61%
4.55%
1.93%
3.35%
0.68%
-2.78%
-1.31%
1.20%
21.02%
2013
4.65%
0.79%
3.79%
2.54%
-3.26%
-2.68%
-2.24%
-3.91%
1.74%
3.02%
-0.11%
-2.63%
5.91%
2014
-1.20%
1.85%
-1.71%
5.12%
-1.01%
4.02%
1.02%
1.10%
1.00%
-0.42%
-2.65%
4.72%
12.12%
Net;
4.20%
Kısa;
82.00%
600
Uzun;
86.20%
80 TL
70 TL
500
60 TL
400
50 TL
300
40 TL
30 TL
200
20 TL
100
10 TL
0
0 TL
BÜYÜKLÜK
Mustafa AZAMİ
[email protected]
+90 (212) 354 79 16-17
STRATEJİ RİSK YÖNETİMİ FONU
O/N REPO
Dilara KÖSEOĞLU
[email protected]
+90 (212) 354 79 18-19
Download

(STH) A Tipi Risk Yönetimi Fonu