VARANT ANALİZ TABLOSU
Dayanak
Varlık
BIST 30
Varant Fiyatı
09.03.2015
Varant
Varant Tanımı
Önceki
Kapanış
Alış
Satış
Değişim
%
Delta
Çarpan
Etkin
Ayarlama
Duyarlılık
Günlük Teta
(%)
(TL)
Başa Baş
Noktası
Karda/Zararda
Açık
Pozisyon
OZIIF
30/04/2015 90.000 Alım
2,07
2,20
2,23
7,73%
78,27%
0,0002
6,97
64
0,47%
0,010
101.150
9,39%
86
OZIIG
30/04/2015 95.000 Alım
1,36
1,46
1,48
8,82%
65,68%
0,0002
8,82
76
0,77%
0,011
102.400
4,35%
1.736
OZIIH
30/04/2015 100.000 Alım
0,78
0,85
0,87
11,54%
49,53%
0,0002
11,31
101
1,25%
0,011
104.350
-0,68%
32.269
OZIII
30/04/2015 105.000 Alım
0,38
0,42
0,43
13,16%
31,63%
0,0002
14,61
158
2,01%
0,009
107.150
-5,71%
145.659
OZIID
30/04/2015 110.000 Alım
0,16
0,18
0,19
18,75%
16,78%
0,0002
17,55
298
2,97%
0,006
110.950
-10,75%
380.024
OZIIJ
30/04/2015 115.000 Alım
0,06
0,06
0,07
16,67%
7,31%
0,0002
20,75
684
4,23%
0,003
115.350
-15,78%
1.435.746
98.810
OZIIE
30/04/2015 120.000 Alım
-
-
-
-
-
0,0002
-
-
-
0,002
-
-20,82%
866.850
0,57%
OZIIK
30/04/2015 125.000 Alım
-
-
-
-
-
0,0002
-
-
-
-
-
-25,85%
962.986
OZIIL
30/06/2015 115.000 Alım
0,23
0,25
0,26
13,04%
20,01%
0,0002
15,29
250
1,32%
0,003
116.300
-15,78%
336.666
OZIUA
30/04/2015 80.000 Satım
0,15
0,11
0,12
-20,00%
-7,41%
0,0002
12,27
-
675
3,31%
0,004
79.400
-19,46%
80.120
VIOP 30
99.325
OZIUB
30/04/2015 85.000 Satım
0,25
0,19
0,20
-20,00%
-12,48%
0,0002
12,40
-
401
2,59%
0,005
84.000
-14,42%
268.454
YVADE
0,68%
OZITO
30/04/2015 90.000 Satım
0,44
0,36
0,37
-15,91%
-21,39%
0,0002
11,48
-
234
1,82%
0,007
88.150
-9,39%
189.691
OZIUC
30/04/2015 95.000 Satım
0,74
0,62
0,63
-14,86%
-33,66%
0,0002
10,61
-
149
1,18%
0,007
91.850
-4,35%
440.076
OZIUD
30/04/2015 100.000 Satım
1,18
1,02
1,04
-11,86%
-49,04%
0,0002
9,37
-
102
0,66%
0,007
94.800
0,68%
50.688
OZIUE
30/04/2015 105.000 Satım
1,78
1,59
1,61
-9,55%
-65,26%
0,0002
8,05
-
77
0,30%
0,005
96.950
5,71%
198
OZIUF
30/04/2015 110.000 Satım
2,57
2,34
2,37
-7,78%
-78,43%
0,0002
6,57
-
64
0,09%
0,002
98.150
10,75%
1.652
OZIUG
30/04/2015 115.000 Satım
3,48
3,22
3,27
-6,03%
-86,09%
0,0002
5,23
-
58
-
-
98.650
15,78%
137
OZIUH
30/06/2015 90.000 Satım
0,72
0,64
0,65
-9,72%
-23,21%
0,0002
7,09
-
215
0,72%
0,005
86.750
9,39%
7.189
Yüksek riskli
Beklentiler dahilinde yatırım yapılabilir
Riskli ve gün içi alım-satım için uygun
Düşük kaldıraçlı, yatırım yapılabilir
Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız.
[email protected]
Varant Destek Hattı:+90 212 350 23 00
www.isvarant.com
1
VARANT ANALİZ TABLOSU
Dayanak
Varlık
AKBNK
GARAN
Varant Tanımı
Önceki
Kapanış
Alış
Satış
Değişim
%
Delta
Çarpan
Etkin
Ayarlama
Duyarlılık
Günlük Teta
(%)
(TL)
Başa Baş
Noktası
Karda/Zararda
Açık
Pozisyon
1.164.217
AKICK
31/03/2015 9,00 Alım
-
-
-
-
-
1
-
-
-
0,001
-
-18,34%
7,60
AKICL
31/03/2015 9,40 Alım
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-23,60%
815.901
7,61
AKICM
31/03/2015 10,30 Alım
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-35,44%
1.833.468
AKICN
30/04/2015 8,50 Alım
0,10
0,11
0,12
20,00%
20,47%
1
12,98
0,049
2,14%
0,003
8,62
-11,77%
495.166
AKICO
30/04/2015 9,50 Alım
-
0,01
0,02
-
4,48%
1
17,06
0,223
-
-
9,52
-24,92%
526.364
7,605
AKIDA
30/04/2015 10,00 Alım
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-31,49%
965.149
1,33%
AKIVP
31/03/2015 8,10 Satım
0,73
0,57
0,64
-12,33%
-73,26%
1
8,71
-0,0137
0,61%
0,004
7,46
-6,51%
1.100.060
AKIVR
31/03/2015 7,70 Satım
0,46
0,31
0,32
-30,43%
-51,85%
1
12,33
-0,019
1,76%
0,006
7,38
-1,25%
655.693
AKIVS
31/03/2015 7,25 Satım
0,24
0,16
0,17
-29,17%
-32,91%
1
14,73
-0,030
4,35%
0,007
7,08
4,67%
22.194
AKIVT
30/04/2015 9,50 Satım
2,09
1,95
1,97
-5,74%
-93,18%
1
3,60
-0,011
0,08%
0,002
7,53
-24,92%
86
AKIVU
30/04/2015 8,50 Satım
1,18
1,06
1,07
-9,32%
-77,13%
1
5,49
-0,013
0,33%
0,004
7,43
-11,77%
86
AKIVV
30/04/2015 8,00 Satım
0,80
0,70
0,71
-11,25%
-62,20%
1
6,67
-0,0161
0,63%
0,004
7,29
-5,19%
110
ISIDG
31/03/2015 6,40 Alım
0,06
0,08
0,09
50,00%
26,37%
1
17,61
0,0379
4,63%
0,004
6,49
-6,31%
324.857
ISIDH
31/03/2015 6,70 Alım
0,03
0,03
0,04
33,33%
12,36%
1
18,57
0,081
6,55%
0,003
6,74
-11,30%
703.362
ISIDI
31/03/2015 7,30 Alım
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-21,26%
2.489.999
6,01
ISCTR
Varant Fiyatı
Varant
6,03
ISIDJ
30/04/2015 6,40 Alım
0,12
0,15
0,16
33,33%
32,10%
1
12,06
0,031
1,51%
0,002
6,56
-6,31%
161.225
6,020
ISIDK
30/04/2015 7,10 Alım
0,04
0,04
0,05
25,00%
10,89%
1
13,10
0,092
2,72%
0,001
7,15
-17,94%
1.896.505
2,55%
ISIDL
30/04/2015 7,40 Alım
0,02
0,02
0,03
50,00%
6,67%
1
13,36
0,1499
-
-
7,43
-22,92%
3.452.871
ISIYT
31/03/2015 5,80 Satım
0,17
0,09
0,10
-41,18%
-30,10%
1
18,09
-0,0332
3,76%
0,004
5,70
3,65%
1.127.282
ISIYU
31/03/2015 5,50 Satım
0,07
0,03
0,04
-42,86%
-13,04%
1
19,59
-0,077
6,09%
0,002
5,46
8,64%
98.851
ISIYV
31/03/2015 5,20 Satım
0,04
0,01
0,02
-50,00%
-5,83%
1
17,53
-0,171
7,79%
0,002
5,18
13,62%
93.197
ISIYY
30/04/2015 7,10 Satım
1,29
1,13
1,15
-10,85%
-87,17%
1
4,56
-0,011
0,15%
0,002
5,95
-17,94%
171
ISIYZ
30/04/2015 6,40 Satım
0,69
0,57
0,58
-15,94%
-65,24%
1
6,76
-0,015
0,55%
0,003
5,82
-6,31%
43993
ISIZP
30/04/2015 6,10 Satım
0,48
0,38
0,39
-18,75%
-52,11%
1
8,03
-0,0192
0,87%
0,003
5,71
-1,33%
378.760
GAIDG
31/03/2015 9,80 Alım
0,03
0,02
0,03
0,00%
7,97%
1
22,73
0,1254
9,55%
0,003
9,83
-14,55%
1.315.042
GAIDH
31/03/2015 10,20 Alım
-
-
-
-
-
1
-
-
-
0,002
-
-19,23%
1.003.929
8,55
GAIDI
31/03/2015 11,20 Alım
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-30,92%
2.485.961
8,56
GAIDJ
30/04/2015 9,20 Alım
0,21
0,23
0,24
14,29%
32,07%
1
11,43
0,031
1,69%
0,004
9,44
-7,54%
377.089
8,555
GAIDK
30/04/2015 10,20 Alım
0,06
0,06
0,07
16,67%
10,86%
1
13,27
0,092
2,98%
0,002
10,27
-19,23%
606.455
1,78%
GAIDL
30/04/2015 10,60 Alım
0,03
0,03
0,04
33,33%
6,77%
1
14,48
0,1476
3,73%
0,001
10,64
-23,90%
2.844.542
GAIYT
31/03/2015 8,80 Satım
0,56
0,43
0,44
-21,43%
-58,51%
1
11,37
-0,0171
1,39%
0,006
8,36
2,86%
26.117
GAIYU
31/03/2015 8,40 Satım
0,33
0,23
0,24
-27,27%
-38,74%
1
13,80
-0,026
2,71%
0,007
8,16
-1,81%
117.656
GAIYV
31/03/2015 7,90 Satım
0,15
0,09
0,10
-33,33%
-18,38%
1
15,72
-0,054
4,95%
0,005
7,80
-7,66%
232.130
GAIYY
30/04/2015 10,20 Satım
1,86
1,70
1,72
-7,53%
-87,28%
1
4,34
-0,011
0,12%
0,002
8,48
19,23%
471
GAIYZ
30/04/2015 9,20 Satım
1,02
0,89
0,90
-11,76%
-66,34%
1
6,30
-0,015
0,47%
0,004
8,30
7,54%
1610
GAIZP
30/04/2015 8,70 Satım
0,68
0,58
0,59
-13,24%
-51,52%
1
7,47
-0,0194
0,81%
0,005
8,11
1,69%
25.024
Yüksek riskli
Beklentiler dahilinde yatırım yapılabilir
Riskli ve gün içi alım-satım için uygun
Düşük kaldıraçlı, yatırım yapılabilir
Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız.
[email protected]
Varant Destek Hattı:+90 212 350 23 00
www.isvarant.com
2
VARANT ANALİZ TABLOSU
Dayanak
Varlık
YKBNK
VAKBN
HALKB
Varant Fiyatı
Varant
Varant Tanımı
Önceki
Kapanış
YKICK
31/03/2015 5,20 Alım
YKICL
31/03/2015 5,40 Alım
4,30
YKICM
31/03/2015 5,90 Alım
-
-
-
4,31
YKICN
30/04/2015 4,80 Alım
0,08
0,07
0,08
4,305
YKICO
30/04/2015 5,40 Alım
0,02
0,01
0,02
0,00%
YKIDA
30/04/2015 5,60 Alım
-
-
YKIVP
31/03/2015 4,60 Satım
0,35
YKIVR
31/03/2015 4,40 Satım
YKIVS
Günlük Teta
Değişim
%
Delta
Çarpan
Etkin
Ayarlama
Duyarlılık
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
0,00%
24,54%
1
13,19
0,041
2,40%
0,00%
4,49%
1
9,66
0,223
-
-
-
-
1
-
-
0,32
0,33
-5,71%
-76,33%
1
9,95
0,22
0,18
0,19
-13,64%
-56,98%
1
31/03/2015 4,20 Satım
0,12
0,09
0,10
-16,67%
-35,42%
-
Alış
-
Satış
-
-
-
-
Başa Baş
Noktası
Karda/Zararda
-
-20,79%
88.981
-
-25,44%
562.940
-
-
-37,05%
1.156.060
0,002
4,88
-11,50%
460.087
-
5,42
-25,44%
844.763
-
-
-
-30,08%
648.243
-0,0131
0,55%
0,002
4,27
6,85%
52
12,90
-0,018
1,47%
0,003
4,21
2,21%
54
1
15,23
-0,028
2,88%
0,003
4,10
-2,44%
19.261
86
-
(%)
-
(TL)
-
-
-
-
Açık
Pozisyon
YKIVT
30/04/2015 5,40 Satım
1,08
1,03
1,05
-2,78%
-95,16%
1
3,90
-0,011
-
-
4,35
25,44%
YKIVU
30/04/2015 4,80 Satım
0,54
0,51
0,52
-3,70%
-75,28%
1
6,23
-0,013
-
-
4,28
11,50%
98
YKIVV
30/04/2015 4,50 Satım
0,34
0,31
0,32
-5,88%
-57,18%
1
7,68
-0,0175
0,49%
0,002
4,18
4,53%
31.242
336.382
VAICJ
31/03/2015 5,20 Alım
0,08
0,05
0,06
-25,00%
23,10%
1
18,52
0,0433
5,70%
0,003
5,26
-8,00%
VAICK
31/03/2015 5,40 Alım
0,04
0,02
0,03
-25,00%
12,18%
1
19,53
0,082
7,37%
0,002
5,43
-12,15%
511.638
4,81
VAICL
31/03/2015 5,90 Alım
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-22,53%
1.079.073
4,82
VAICM
30/04/2015 5,20 Alım
0,17
0,14
0,15
-11,76%
35,26%
1
11,31
0,028
1,91%
0,003
5,35
-8,00%
195.095
4,815
VAICN
30/04/2015 5,80 Alım
0,05
0,03
0,04
-20,00%
12,04%
1
14,47
0,083
3,62%
0,001
5,84
-20,46%
2.258.171
-0,41%
VAICO
30/04/2015 6,10 Alım
0,03
0,01
0,02
-33,33%
6,37%
1
15,33
0,1569
-
-
6,12
-26,69%
2.909.579
VAIUZ
31/03/2015 4,70 Satım
0,13
0,12
0,13
0,00%
-36,53%
1
13,52
-0,0274
2,78%
0,004
4,57
-2,39%
41.200
VAIVP
31/03/2015 4,40 Satım
0,05
0,04
0,05
0,00%
-15,80%
1
15,20
-0,063
5,08%
0,003
4,35
-8,62%
65.050
VAIVR
31/03/2015 4,20 Satım
0,03
0,02
0,03
0,00%
-7,45%
1
11,95
-0,134
5,14%
0,002
4,17
-12,77%
62
VAIVS
30/04/2015 5,80 Satım
0,96
0,97
0,99
3,13%
-87,56%
1
4,25
-0,011
-
-
4,81
20,46%
86
VAIVT
30/04/2015 5,20 Satım
0,48
0,49
0,50
4,17%
-64,78%
1
6,23
-0,015
0,34%
0,002
4,70
8,00%
88
VAIVU
30/04/2015 5,00 Satım
0,36
0,36
0,37
2,78%
-54,26%
1
7,05
-0,0184
0,56%
0,002
4,63
3,84%
110.914
HAICE
31/03/2015 15,10 Alım
0,09
0,06
0,07
-22,22%
18,32%
1
18,06
0,1092
5,78%
0,004
15,24
-9,22%
6.870
HAICF
31/03/2015 15,80 Alım
0,04
0,02
0,03
-25,00%
8,27%
0,5
19,03
0,242
7,85%
0,002
15,86
-14,29%
210.675
13,80
HAICG
31/03/2015 17,20 Alım
-
-
-
-
-
0,5
-
-
-
-
-
-24,41%
2.469.137
13,85
HAICH
30/04/2015 14,15 Alım
0,32
0,27
0,29
-9,38%
43,19%
0,5
10,28
0,046
1,03%
0,003
14,73
-2,35%
135.695
13,825
HAICI
30/04/2015 15,65 Alım
0,11
0,08
0,09
-18,18%
17,52%
0,5
13,44
0,114
2,33%
0,002
15,83
-13,20%
621.559
-1,07%
HAICJ
30/04/2015 16,40 Alım
0,06
0,03
0,05
-16,67%
8,82%
1
12,17
0,2268
2,53%
0,001
16,50
-18,63%
3.434.589
HAIUS
31/03/2015 13,60 Satım
0,18
0,16
0,18
0,00%
-39,08%
1
14,98
-0,0512
2,50%
0,005
13,24
-1,63%
8.051
HAIUT
31/03/2015 12,90 Satım
0,07
0,06
0,07
0,00%
-18,98%
0,5
18,71
-0,105
5,06%
0,004
12,76
-6,69%
12.050
HAIUU
31/03/2015 12,20 Satım
0,03
0,02
0,03
0,00%
-7,37%
0,5
16,94
-0,272
6,57%
0,002
12,14
-11,75%
53.050
HAIUV
30/04/2015 15,65 Satım
1,04
1,05
1,08
3,85%
-79,81%
0,5
5,10
-0,025
0,27%
0,003
13,49
13,20%
86
HAIUY
30/04/2015 14,15 Satım
0,51
0,51
0,53
3,92%
-55,06%
0,5
7,17
-0,036
0,78%
0,004
13,09
2,35%
837
HAIUZ
30/04/2015 13,40 Satım
0,32
0,31
0,33
3,13%
-40,20%
1
8,41
-0,0498
1,22%
0,004
12,74
-3,07%
100
Yüksek riskli
Beklentiler dahilinde yatırım yapılabilir
Riskli ve gün içi alım-satım için uygun
Düşük kaldıraçlı, yatırım yapılabilir
Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız.
[email protected]
Varant Destek Hattı:+90 212 350 23 00
www.isvarant.com
3
VARANT ANALİZ TABLOSU
Dayanak
Varlık
EKGYO
KCHOL
SAHOL
Varant
Varant Tanımı
Önceki
Kapanış
EKIBO
31/03/2015 2,80 Alım
EKICA
31/03/2015 3,00 Alım
3,13
EKICB
3,14
EKICC
3,135
EKICD
1,29%
Varant Fiyatı
Değişim
%
Delta
Çarpan
Etkin
Ayarlama
Duyarlılık
10,00%
92,56%
10,26%
73,43%
2
7,52
2
10,69
0,16
6,67%
0,77
6,94%
38,56%
2
81,26%
2
0,38
0,40
8,11%
55,30%
0,24
0,25
-
-
0,26
8,33%
-
-
31/03/2015 2,40 Satım
-
-
-
EKITZ
31/03/2015 2,20 Satım
-
-
EKIUP
30/04/2015 3,15 Satım
0,38
EKIUR
30/04/2015 2,85 Satım
EKIUS
Günlük Teta
Başa Baş
Noktası
Karda/Zararda
3,19
10,69%
50
3,22
4,31%
1.798
0,006
3,33
-3,67%
134.084
0,003
3,24
9,09%
86
1,01%
0,004
3,35
-0,48%
8.703
0,0119
1,50%
0,004
3,43
-5,26%
565.327
-
-
-
-
-17,07%
37.012
-
-
-
-
-
-23,44%
16.398
2
-
-
-
-
-
-29,82%
25.218
-45,61%
2
8,65
-0,011
0,79%
0,003
2,99
0,48%
74778
-14,29%
-20,99%
2
10,95
-0,024
1,84%
0,002
2,79
-9,09%
32887
0,07
-12,50%
-12,64%
2
11,30
-0,0396
2,43%
0,002
2,67
-13,88%
86
0,09
0,11
37,50%
18,41%
1
19,17
0,0543
5,68%
0,006
12,61
8,70%
4.420
0,70
Alış
0,74
Satış
0,77
0,0054
(%)
0,38%
(TL)
0,003
0,39
0,41
0,43
0,007
1,20%
0,005
31/03/2015 3,25 Alım
0,15
0,15
30/04/2015 2,85 Alım
0,72
0,75
15,09
0,013
3,49%
6,61
0,006
0,42%
30/04/2015 3,15 Alım
0,37
2
8,65
0,009
EKICE
30/04/2015 3,30 Alım
EKITV
31/03/2015 2,60 Satım
41,95%
2
10,10
-
2
-
EKITY
-
-
2
-
-
-
0,32
0,33
-13,16%
0,14
0,11
0,12
30/04/2015 2,70 Satım
0,08
0,06
KCIBO
31/03/2015 12,50 Alım
0,08
Açık
Pozisyon
KCICA
31/03/2015 13,20 Alım
0,03
0,02
0,03
0,00%
6,48%
1
24,74
0,154
10,14%
0,003
13,23
14,78%
231.017
11,45
KCICB
31/03/2015 14,30 Alım
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
24,35%
202.193
11,55
KCICC
30/04/2015 11,70 Alım
0,44
0,48
0,51
15,91%
46,43%
1
10,42
0,022
0,98%
0,005
12,21
1,74%
7.707
11,500
KCICD
30/04/2015 12,80 Alım
0,16
0,17
0,19
18,75%
21,65%
1
13,05
0,046
2,10%
0,004
12,99
11,30%
2.586
0,88%
KCICE
30/04/2015 13,50 Alım
0,10
0,10
0,11
10,00%
13,70%
1
14,26
0,0730
2,99%
0,003
13,61
17,39%
1.107
KCITV
31/03/2015 11,30 Satım
0,41
0,28
0,31
-24,39%
-40,03%
1
14,79
-0,0250
2,54%
0,008
10,99
-1,74%
50
KCITY
31/03/2015 10,80 Satım
0,21
0,12
0,14
-33,33%
-21,94%
1
17,94
-0,046
4,55%
0,006
10,66
-6,09%
51
KCITZ
31/03/2015 10,10 Satım
0,07
0,03
0,04
-42,86%
-7,03%
1
20,13
-0,142
7,90%
0,003
10,06
-12,17%
52
KCIUP
30/04/2015 12,80 Satım
1,71
1,50
1,55
-9,36%
-77,99%
1
5,76
-0,013
0,28%
0,004
11,25
11,30%
86
KCIUR
30/04/2015 11,70 Satım
0,92
0,76
0,79
-14,13%
-53,66%
1
7,78
-0,019
0,80%
0,006
10,91
1,74%
86
KCIUS
30/04/2015 11,00 Satım
0,58
0,46
0,48
-17,24%
-36,92%
1
8,81
-0,027
1,34%
0,006
10,52
-4,35%
86
SAIBO
31/03/2015 10,40 Alım
0,05
0,04
0,05
0,00%
10,81%
1
20,08
0,093
6,88%
0,003
10,45
11,77%
117.018
24.344
SAICA
31/03/2015 10,90 Alım
-
0,01
0,02
-
4,58%
1
21,28
0,218
9,42%
0,002
10,92
17,14%
9,29
SAICB
31/03/2015 11,90 Alım
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
27,89%
97.765
9,32
SAICC
30/04/2015 9,90 Alım
0,23
0,25
0,26
13,04%
34,17%
1
12,21
0,029
1,65%
0,004
10,16
6,39%
110.870
9,305
SAICD
30/04/2015 10,90 Alım
0,07
0,07
0,08
14,29%
13,03%
1
15,13
0,077
3,18%
0,003
10,98
17,14%
48.691
0,86%
SAICE
30/04/2015 11,40 Alım
0,03
0,02
0,03
0,00%
5,31%
1
16,46
0,1882
3,97%
0,001
11,43
22,51%
1.638.962
SAITV
31/03/2015 9,40 Satım
0,54
0,39
0,44
-18,52%
-55,53%
1
11,72
-0,0180
1,96%
0,009
8,96
1,02%
350
SAITY
31/03/2015 8,90 Satım
0,29
0,18
0,23
-20,69%
-31,98%
1
12,92
-0,031
3,42%
0,008
8,67
-4,35%
50
SAITZ
31/03/2015 8,40 Satım
0,15
0,06
0,11
-26,67%
-14,14%
1
11,94
-0,071
4,48%
0,005
8,29
-9,73%
1.595
SAIUP
30/04/2015 10,90 Satım
1,76
1,62
1,64
-6,82%
-86,46%
1
4,90
-0,012
0,11%
0,002
9,26
17,14%
86
SAIUR
30/04/2015 9,90 Satım
0,97
0,87
0,88
-9,28%
-63,58%
1
6,71
-0,016
0,50%
0,004
9,02
6,39%
605
SAIUS
30/04/2015 9,40 Satım
0,68
0,59
0,60
-11,76%
-49,20%
1
7,62
-0,020
0,85%
0,005
8,80
1,02%
286
Yüksek riskli
Beklentiler dahilinde yatırım yapılabilir
Riskli ve gün içi alım-satım için uygun
Düşük kaldıraçlı, yatırım yapılabilir
Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız.
[email protected]
Varant Destek Hattı:+90 212 350 23 00
www.isvarant.com
4
VARANT ANALİZ TABLOSU
Dayanak
Varlık
THYAO
TUPRS
EREGL
Varant
Varant Tanımı
Önceki
Kapanış
THIBO
31/03/2015 10,15 Alım
THICA
31/03/2015 10,65 Alım
8,52
THICB
8,53
Varant Fiyatı
Değişim
%
Delta
Çarpan
Etkin
Ayarlama
Duyarlılık
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
-
1
0,17
0,18
5,88%
25,99%
0,06
0,05
0,06
0,00%
30/04/2015 11,00 Alım
0,04
0,02
0,03
THITV
31/03/2015 9,20 Satım
0,83
0,77
THITY
31/03/2015 8,80 Satım
0,56
0,50
-
Alış
-
Satış
-
-
-
-
31/03/2015 11,60 Alım
-
-
THICC
30/04/2015 9,50 Alım
0,17
8,525
THICD
30/04/2015 10,50 Alım
0,70%
THICE
Günlük Teta
Başa Baş
Noktası
Karda/Zararda
Açık
Pozisyon
-
19,06%
2.359.991
-
24,93%
1.869.267
-
-
36,07%
2.489.998
2,30%
0,004
9,68
11,44%
641.049
0,105
3,66%
0,002
10,56
23,17%
608.020
15,92
0,1784
4,94%
0,001
11,03
29,03%
1.384.368
1
8,10
-0,0135
0,66%
0,005
8,42
7,92%
53
1
9,74
-0,017
1,40%
0,007
8,29
3,23%
350
-
(%)
-
(TL)
0,001
-
-
-
-
-
-
1
12,30
0,038
9,56%
1
13,58
-25,00%
5,60%
1
0,78
-6,02%
-74,13%
0,51
-8,93%
-58,28%
THITZ
31/03/2015 8,20 Satım
0,27
0,23
0,24
-11,11%
-33,08%
1
11,75
-0,030
3,17%
0,008
7,96
-3,81%
52.843
THIUP
30/04/2015 10,50 Satım
1,98
1,91
1,93
-2,53%
-89,94%
1
3,97
-0,011
-
-
8,57
23,17%
86
THIUR
30/04/2015 9,50 Satım
1,13
1,07
1,08
-4,42%
-71,97%
1
5,68
-0,014
0,23%
0,002
8,42
11,44%
86
THIUS
30/04/2015 9,00 Satım
0,79
0,74
0,75
-5,06%
-58,02%
1
6,59
-0,017
0,49%
0,004
8,25
5,57%
33395
TUIBO
31/03/2015 53,70 Alım
0,39
0,26
0,28
-28,21%
45,44%
0,2
17,14
0,110
3,18%
0,009
55,10
1,85%
300
TUICA
31/03/2015 56,20 Alım
0,22
0,13
0,14
-36,36%
25,93%
0,2
19,56
0,193
5,30%
0,007
56,90
6,59%
567
52,65
TUICB
31/03/2015 61,40 Alım
0,03
-
-
-
-
0,2
-
-
-
0,002
-
16,45%
861.802
1.164
52,80
TUICC
30/04/2015 51,85 Alım
0,86
0,64
0,68
-20,93%
62,50%
0,2
9,71
0,080
0,88%
0,006
55,25
-1,66%
52,725
TUICD
30/04/2015 57,25 Alım
0,31
0,19
0,21
-32,26%
28,84%
0,2
14,50
0,173
2,21%
0,005
58,30
8,58%
1.387
-0,37%
TUICE
30/04/2015 60,00 Alım
0,15
0,08
0,09
-40,00%
15,53%
0
18,22
0,3220
3,38%
0,003
60,45
13,80%
259.571
TUITV
31/03/2015 48,60 Satım
0,11
0,07
0,08
-27,27%
-14,66%
0
19,35
-0,3412
5,59%
0,004
48,20
-7,82%
850
TUITY
31/03/2015 46,00 Satım
0,05
0,03
0,04
-20,00%
-6,17%
0,2
16,30
-0,810
6,76%
0,003
45,80
-12,75%
12.621
TUITZ
31/03/2015 43,50 Satım
-
-
-
-
-
0,2
-
-
-
0,001
-
-17,50%
65
TUIUP
30/04/2015 57,25 Satım
1,19
1,04
1,09
-8,40%
-69,17%
0,2
6,70
-0,072
0,24%
0,003
51,80
8,58%
86
TUIUR
30/04/2015 51,85 Satım
0,51
0,41
0,44
-13,73%
-39,19%
0,2
9,40
-0,128
0,94%
0,004
49,65
-1,66%
87
TUIUS
30/04/2015 49,15 Satım
0,35
0,28
0,30
-14,29%
-26,92%
0
9,47
-0,1858
1,45%
0,004
47,65
-6,78%
91
ERIBL
31/03/2015 4,50 Alım
0,07
0,08
0,09
28,57%
18,84%
2
17,17
0,0265
5,66%
0,005
4,55
9,49%
55.326
ERIBM
31/03/2015 4,80 Alım
0,02
0,02
0,03
50,00%
5,72%
2
15,63
0,087
7,18%
0,002
4,82
16,79%
123.069
4,10
ERIBN
31/03/2015 5,20 Alım
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
26,52%
2.401.245
4,12
ERIBO
30/04/2015 4,50 Alım
0,19
0,22
0,24
26,32%
31,20%
2
10,66
0,016
1,86%
0,004
4,62
9,49%
34.560
4,110
ERICA
30/04/2015 5,00 Alım
0,06
0,06
0,07
16,67%
11,03%
2
12,92
0,045
3,33%
0,002
5,04
21,65%
302.445
1,73%
ERICB
30/04/2015 5,20 Alım
0,04
0,04
0,05
25,00%
7,76%
2
12,73
0,0644
3,75%
0,002
5,23
26,52%
363.126
ERITS
31/03/2015 4,10 Satım
0,38
0,26
0,28
-26,32%
-46,13%
2
13,51
-0,0108
2,13%
0,006
3,96
-0,24%
72.554
ERITT
31/03/2015 3,90 Satım
0,19
0,12
0,14
-26,32%
-26,16%
2
15,32
-0,019
3,83%
0,005
3,83
-5,11%
1.050
ERITU
31/03/2015 3,60 Satım
0,06
0,02
0,03
-50,00%
-7,32%
2
20,01
-0,068
8,21%
0,002
3,59
-12,41%
51
ERITV
30/04/2015 5,00 Satım
1,88
1,71
1,75
-6,91%
-89,95%
2
4,21
-0,006
-
-
4,13
21,65%
86
ERITY
30/04/2015 4,50 Satım
1,02
0,88
0,92
-9,80%
-69,43%
2
6,19
-0,007
0,26%
0,002
4,04
9,49%
166
ERITZ
30/04/2015 4,20 Satım
0,62
0,51
0,54
-12,90%
-50,55%
2
7,68
-0,0099
0,64%
0,003
3,93
2,19%
87
Yüksek riskli
Beklentiler dahilinde yatırım yapılabilir
Riskli ve gün içi alım-satım için uygun
Düşük kaldıraçlı, yatırım yapılabilir
Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız.
[email protected]
Varant Destek Hattı:+90 212 350 23 00
www.isvarant.com
5
VARANT ANALİZ TABLOSU
DÜELLO VARANTLAR
Dayanak
Varlık
Varant
Varant Tanımı
Önceki
Kapanış
Varant Fiyatı
DÜELLO
1,1235
DUIBD
30/04/2015 1.20 Alım
0,26
Alış
0,24
Satış
0,25
GARAN/AKBNK
-0,45%
DUIPT
30/04/2015 1.10 Satım
0,28
0,25
0,26
Değişim
%
Delta
Çarpan
Etkin
Ayarlama
Duyarlılık
-3,85%
34,20%
10
15,37
-7,14%
-33,28%
10
0,00
Günlük Teta
0,0029
(%)
2,08%
(TL)
0,005
-0,003
1,00%
0,003
Başa Baş
Noktası
Karda/Zararda
Açık
Pozisyon
1,23
-6,81%
118
1,07
-2,09%
300.121
DÜELLO
0,7029
DUIBF
30/04/2015 0.75 Alım
0,16
0,16
0,17
6,25%
33,24%
10
0,00
0,0030
1,78%
0,003
0,77
6,70%
20.359
ISCTR/GARAN
-0,75%
DUIPV
30/04/2015 0.70 Satım
0,29
0,25
0,26
-10,34%
-43,38%
10
0,00
-0,002
0,89%
0,002
0,67
-0,42%
13.480
DÜELLO
1,2325
DUIBH
30/04/2015 1.30 Alım
0,49
0,46
0,49
0,00%
45,96%
10
0,00
0,0022
1,67%
0,008
1,35
5,48%
118
KCHOL/SAHOL
-0,01%
DUIPZ
30/04/2015 1.2 Satım
0,35
0,31
0,33
-5,71%
-32,56%
10
0,00
-0,003
0,95%
0,003
1,17
-2,64%
14.850
DÜELLO
1,9884
DUIBE
30/04/2015 2.10 Alım
0,24
0,26
0,27
12,50%
38,30%
5
0,00
0,0052
1,85%
0,005
2,15
5,61%
1.218
GARAN/YKBNK
-1,75%
DUIPU
30/04/2015 1.90 Satım
0,25
0,20
0,21
-16,00%
-27,70%
5
0,00
-0,007
1,24%
0,003
1,86
-4,44%
92.619
DÜELLO
1,7698
DUIBG
30/04/2015 1.90 Alım
0,14
0,14
0,15
7,14%
29,19%
5
0,00
0,0069
2,30%
0,003
1,93
7,36%
193
AKBNK/YKBNK
-1,31%
DUIPY
30.04.2015 1.75 Satım
0,34
0,28
0,29
-14,71%
-40,71%
5
0,00
-0,005
0,86%
0,003
1,69
-1,12%
2.018
DÜELLO
2,0854
DUIBI
30/04/2015 2.30 Alım
0,35
0,32
0,34
-2,86%
31,13%
5
0,00
0,0064
1,75%
0,006
2,37
10,29%
118
GARAN/EREGL
-0,05%
DUIRP
30/04/2015 2.00 Satım
0,54
0,52
0,54
0,00%
-37,77%
5
0,00
-0,005
1,18%
0,006
1,89
-4,09%
118
Yüksek riskli
Beklentiler dahilinde yatırım yapılabilir
Riskli ve gün içi alım-satım için uygun
Düşük kaldıraçlı, yatırım yapılabilir
Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız.
[email protected]
Varant Destek Hattı:+90 212 350 23 00
www.isvarant.com
6
VARANT ANALİZ TABLOSU
DÖVİZ VARANTLARI
Dayanak
Varlık
EURO/USD
USDTRY
Varant Fiyatı
Varant
Varant Tanımı
Önceki
Kapanış
Alış
Satış
Değişim
%
Delta
Çarpan
Etkin
Ayarlama
Duyarlılık
Günlük Teta
(%)
(TL)
Başa Baş
Noktası
Karda/Zararda
Açık
Pozisyon
73.410
FXIAC
30/04/2015 1,18 Alım
0,04
0,02
0,03
-25,00%
4,56%
10
16,50
0,0219
-
-
1,18
-8,75%
FXIAD
30/04/2015 1,20 Alım
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-10,59%
7.604
FXIAE
30/04/2015 1,22 Alım
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-12,43%
35.086
187.366
FXIAF
30/04/2015 1,25 Alım
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-15,20%
FXIAG
30/06/2015 1,25 Alım
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-15,20%
840
FXIAH
30/06/2015 1,30 Alım
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-19,81%
201.088
1,0851
FXIAI
30/06/2015 1.20 Alım
0,17
0,14
0,15
-11,76%
12,49%
10
9,04
0,0080
-
-
1,22
-10,59%
7.289
0,06%
FXIPS
30/04/2015 1,20 Satım
2,99
2,97
3,00
0,33%
-97,96%
10
3,54
-0,0010
-
-
0,90
-10,59%
473
FXIPT
30/04/2015 1,18 Satım
2,48
2,47
2,50
0,81%
-95,51%
10
4,15
-0,0010
-
-
0,93
-8,75%
105
FXIPU
30/04/2015 1,15 Satım
1,78
1,77
1,80
1,12%
-85,94%
10
5,18
-0,0012
0,06%
0,001
0,97
-5,98%
259
FXIPV
30/04/2015 1,10 Satım
0,85
0,84
0,86
1,18%
-58,27%
10
7,35
-0,0017
0,26%
0,002
1,01
-1,38%
633
FXIPY
30/06/2015 1,15 Satım
2,02
2,00
2,03
0,50%
-74,11%
10
3,96
-0,0013
0,06%
0,001
0,95
-5,98%
2.465
FXIPZ
30/06/2015 1,10 Satım
1,21
1,19
1,21
0,00%
-53,93%
10
4,84
-0,0019
0,14%
0,002
0,98
-1,38%
88
FXIRP
30/06/2015 1.05 Satım
0,54
0,52
0,54
0,00%
-32,52%
10
6,54
-0,0031
0,26%
0,001
1,00
3,23%
932
USICF
30/04/2015 2,40 Alım
2,73
2,30
2,33
-14,65%
94,16%
10
10,52
0,0011
0,28%
0,006
2,63
7,81%
1.004
USICG
30/04/2015 2,50 Alım
1,85
1,47
1,50
-18,92%
79,95%
10
13,88
0,0013
0,58%
0,009
2,65
3,97%
57.919
USICH
30/04/2015 2,35 Alım
3,24
2,80
2,83
-12,65%
96,62%
10
8,89
0,0010
0,23%
0,006
2,63
9,73%
1.873
USICI
30/04/2015 2,60 Alım
1,28
0,98
1,00
-21,88%
58,24%
10
15,16
0,0017
1,11%
0,011
2,70
0,13%
20.089
USICL
30/04/2015 2,70 Alım
0,79
0,57
0,59
-25,32%
39,78%
10
17,55
0,0025
1,75%
0,010
2,76
-3,71%
889
USICM
30/04/2015 2,80 Alım
0,51
0,35
0,36
-29,41%
26,25%
10
18,98
0,0038
2,48%
0,009
2,84
-7,55%
31.678
USICJ
30/06/2015 2,50 Alım
2,44
2,08
2,11
-13,52%
75,31%
10
9,29
0,0013
0,37%
0,008
2,71
3,97%
595
USICK
30/06/2015 2,60 Alım
1,86
1,56
1,58
-15,05%
61,51%
10
10,14
0,0016
0,54%
0,009
2,76
0,13%
163.495
2,6034
USICN
30/06/2015 2,70 Alım
1,37
1,12
1,14
-16,79%
48,84%
10
11,15
0,0020
0,73%
0,008
2,81
-3,71%
4.017
-0,69%
USICO
30/06/2015 2,80 Alım
1,01
0,81
0,83
-17,82%
37,92%
10
11,89
0,0026
0,93%
0,008
2,88
-7,55%
164.859
221.033
USIUT
30/04/2015 2,20 Satım
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
15,50%
USIUU
30/04/2015 2,10 Satım
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
19,34%
44.456
USIUV
30/04/2015 2,25 Satım
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
13,57%
2.457.798
USIUY
30/04/2015 2,05 Satım
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
21,26%
100
USIVR
30/04/2015 2.35 Satım
-
-
-
-
-
10
-
-
-
0,001
-
9,73%
53.846
USIVS
30/04/2015 2.45Satım
0,09
0,12
0,13
44,44%
-12,74%
10
25,51
-0,0079
2,07%
0,003
2,44
5,89%
369.042
USIUZ
30/06/2015 2,20 Satım
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
15,50%
852.293
USIVP
30/06/2015 2,10 Satım
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
19,34%
21.273
USIVT
30/06/2015 2,35 Satım
0,07
0,09
0,10
42,86%
-7,71%
10
20,07
-0,0130
1,08%
0,001
2,34
9,73%
119.041
USIVU
30/06/2015 2,45 Satım
0,19
0,23
0,24
26,32%
-16,78%
10
18,20
-0,0060
0,71%
0,002
2,43
5,89%
264.606
Yüksek riskli
Beklentiler dahilinde yatırım yapılabilir
Riskli ve gün içi alım-satım için uygun
Düşük kaldıraçlı, yatırım yapılabilir
Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız.
[email protected]
Varant Destek Hattı:+90 212 350 23 00
www.isvarant.com
7
VARANT ANALİZ TABLOSU
ALTIN VARANTLARI
Dayanak
Varlık
Varant Fiyatı
Varant
Varant Tanımı
Önceki
Kapanış
Alış
Satış
Değişim
%
Delta
Çarpan
Etkin
Ayarlama
Duyarlılık
Günlük Teta
(%)
(TL)
Başa Baş
Noktası
Karda/Zararda
Açık
Pozisyon
AXIAI
30/04/2015 1300 Alım
0,17
0,12
0,13
-23,53%
10,59%
0
9,52
9,4436
1,34%
0,002
1.313
-11,27%
15.031
AXIAG
30/04/2015 1400 Alım
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-19,83%
32.441
AXIAJ
30/04/2015 1250 Alım
0,35
0,27
0,28
-20,00%
20,75%
0
8,66
4,8184
0,92%
0,003
1.278
-6,99%
79.181
AXIAK
30/04/2015 1350 Alım
0,07
0,04
0,05
-28,57%
4,36%
0
10,19
22,9253
-
-
1.355
-15,55%
49.390
ONS ALTIN
1168,35
AXIAL
30/06/2015 1400 Alım
0,17
0,14
0,15
-11,76%
8,35%
0
6,51
11,9697
0,67%
0,001
1.415
-19,83%
5.739
FLEXO
0,08%
AXIAM
30/06/2015 1500 Alım
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-28,39%
7.586
AXIRP
30/04/2015 1000 Satım
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
14,41%
18
AXIPY
30/04/2015 1100 Satım
0,32
0,32
0,33
3,13%
-21,80%
0
7,72
-4,5878
0,83%
0,003
1.067
5,85%
353
AXIRR
30/04/2015 1150 Satım
0,80
0,81
0,83
3,75%
-40,93%
0
5,76
-2,4433
0,46%
0,004
1.067
1,57%
1.487
AXIRS
30/04/2015 1050 Satım
0,18
0,17
0,18
0,00%
-11,67%
0
7,57
-8,5695
1,16%
0,002
1.032
10,13%
1.586
AXIRT
30/06/2015 1100 Satım
0,82
0,82
0,84
2,44%
-30,00%
0
4,17
-3,3338
0,28%
0,002
1.016
5,85%
6.897
AXIRU
30/06/2015 1000 Satım
0,29
0,28
0,29
0,00%
-12,37%
0
4,98
-8,0826
0,53%
0,002
971
14,41%
87
AQIAI
30/04/2015 1300 Alım
0,07
0,05
0,06
-14,29%
10,59%
0
20,62
9,4436
2,89%
0,002
1.306
-11,27%
69.358
AQIAG
30/04/2015 1400 Alım
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-19,83%
434.371
AQIAJ
30/04/2015 1250 Alım
0,14
0,11
0,12
-14,29%
20,75%
0
20,21
4,8184
2,16%
0,003
1.262
-6,99%
26.566
AQIAK
30/04/2015 1350 Alım
0,03
0,01
0,02
-33,33%
4,36%
0
25,48
22,9253
-
-
1.352
-15,55%
92.631
30/06/2015 1400 Alım
0,07
0,05
0,06
-14,29%
8,35%
0
16,27
11,9697
1,68%
0,001
1.406
-19,83%
201.589
ONS ALTIN
1168,35
AQIAL
QUANTO
0,08%
AQIAM
30/06/2015 1500 Alım
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-28,39%
93.412
AQIRP
30/04/2015 1000 Satım
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
14,41%
14.064
AQIPY
30/04/2015 1100 Satım
0,12
0,12
0,13
8,33%
-21,80%
0
19,59
-4,5878
2,11%
0,003
1.087
5,85%
808
AQIRR
30/04/2015 1150 Satım
0,30
0,30
0,31
3,33%
-40,93%
0
15,43
-2,4433
1,22%
0,004
1.119
1,57%
5.226
AQIRS
30/04/2015 1050 Satım
0,07
0,06
0,07
0,00%
-11,67%
0
19,48
-8,5695
2,98%
0,002
1.043
10,13%
24.742
AQIRT
30/06/2015 1100 Satım
0,27
0,30
0,27
0,00%
-30,00%
0
12,98
-3,3338
0,88%
0,002
1.073
5,85%
5.086
AQIRU
30/06/2015 1000 Satım
0,11
0,10
0,11
0,00%
-12,37%
0
13,14
-8,0826
1,39%
0,002
1.139
1,57%
7.088
Yüksek riskli
Beklentiler dahilinde yatırım yapılabilir
Riskli ve gün içi alım-satım için uygun
Düşük kaldıraçlı, yatırım yapılabilir
Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız.
[email protected]
Varant Destek Hattı:+90 212 350 23 00
www.isvarant.com
8
Teknik Bilgi
Delta: Dayanak varlıktaki 1 TL’lik fiyat değişimine karşılık varantın fiyatının kaç TL değişeceğini gösterir.
OZIAA alım varantının deltası 0,4293 olsun. BIST-30 Endeksi’nin 1.000 puan yükselmesi durumunda, çarpan 1/5000 olduğundan, varantın fiyatı 0,0859 TL yani yaklaşık
8 kuruş artacaktır.
Satım varantlarında ise dayanak varlık yükseldiğinde varant değer kaybedeceğinden satım varantlarının deltası -1 ve 0 arasındadır.
Deltası -0,5486 olan OZIPP varantı BIST-30 endeksi 1.000 puan düştüğünde, çarpan 1/5000 olduğundan, yaklaşık 11 kuruş değer kazanacakken, BIST-30 endeksinin
1.000 puan yükselmesi durumunda 11 Kuruş değer kaybedecektir.
Duyarlılık:, Varant fiyatının 1 kuruş değişmesi için dayanak varlık fiyatının ne kadar değişmesi gerektiğini gösterir.
OZISC alım varantının duyarlılığının 130, fiyatının 0,30 TL olduğunu düşünelim. BİST 30 endeksi 130 puan yükselince, varant fiyatı 0,31 TL olacaktır.
Teta (Zaman Değeri Kaybı): Varantın vadesinin dolmasına bir gün daha yaklaşıldığında, diğer tüm değişkenler sabitken, varant fiyatının ne kadar düşeceği ni gösterir. Alım ve satım varantları için negatif değerdedir.
OZIAA varantının tetası -0,01059 olsun. Vadesinin dolmasına bir gün daha yaklaşılınca varant yaklaşık 1 Kuruş değer kaybedecektir. Sabit değildir, vadeye yaklaşılınca
değer kaybı hızlanacaktır.
Ayarlama (Gearing): 1 adet varantın dayanak varlıkta sağladığı pozisyon bazında kaldıraç etkisini gösterir.
OZIAA varantının ayarlaması 19,95 olsun. 1 adet OZIAA varantı alarak BIST-30 Endeksi’nde 19,95 TL’lik pozisyon açılacaktır.
Varantın değeri oynaklık ve zamandan etkilendiği için özellikle “zararda” olan varantlar için çok da kullanışlı bir gösterge değildir. Bu nedenle ayarlamanın delta ile
düzeltilmiş hali olan etkin ayarlama kavramı varantlar için daha kullanışlı bir göstergedir.
Etkin Ayarlama (Effective Gearing): Dayanak varlıktaki %1’lik bir değişime karşılık varantın fiyatındaki yüzdesel değişimi gösterir.
OZIAA alım varantının etkin ayarlaması 13,75 olsun. BIST-30 Endeksi’nin %1’lik getiri sağlaması neticesinde, varantın fiyatı yaklaşık %13,75 artacaktır. BIST-30 endeksinin %1 değer kaybetmesi sonucunda ise; varantın fiyatı yaklaşık %13,75 azalacaktır.
OZIPP satım varantının etkin ayarlaması 7,49 olsun. BIST-30 Endeksi’nin %1 düşmesi sonucunda varantın fiyatı yaklaşık %7,49 artacaktır. BIST-30 Endeksi’nin %1’lik
getiri sağlaması sonucunda varant fiyatı yaklaşık %7,49 değer kaybedecektir.
Varant Risk Grupları Ne İfade Eder?
Yatırımcılarımızın varant seçimlerini kolaylaştırmak için varantları 4 ana gruba ayırdık.
Bu gruplar:
Yüksek riskli
Riskli ve gün içi alım-satım için uygun
Beklentiler dahilinde yatırım yapılabilir
Düşük kaldıraçlı, yatırım yapılabilir
Varantları 2 kriter gözeterek 4 gruba ayırdık.
Kriter 1: Vadeye kalan günü 15’den kısa olan
varantlar delta değeri ne olursa olsun kırmızı
sembol “Yüksek r iskli” gr ubunda yer alır .
Kriter 2: Vadesi 15’den uzun olan ve Deltası
Vega: Dayanak varlığın örtük oynaklığındaki %1 ‘lik değişime karşılık varantın fiyatındaki değişimi gösterir. Örtük oynaklıktaki ar tış hem alım hem de satım varantlarının değerini arttıracaktır.
OZIAA varantının vegası 0,1894, OZIPP varantının vegası 0,2106 olsun. Örtük oynaklıktaki %1’lik artış OZIAA varantının değerini yaklaşık 19 Kuruş, OZIPP varantının
değerini ise yaklaşık 21 Kuruş arttıracaktır.
* %10’da küçük varantlar kırmızı sembolle
“Yüksek riskli varantlar”
Örtük Oynaklık (Implied Volatility): Varantın cari piyasada gördüğü işlemlere göre hesaplanan oynaklık değeridir.
Tarihsel oynaklıkla karıştırılmaması gerekir.Örnek olarak VİOP-30 Endeks Sözleşmesi’nin ilgili vadede piyasada işlem gören değeriyle, BIST-30 Endeks değerinin o vadedeki vadeli teorik değerinin çoğu zaman birbirinden farklı olması gibi düşünülebilinir.
* %10 ile %30 arasında olan varantlar sarı sembolle “Riskli ve gün içi alım-satım için uygun
varantlar”
Başa-Baş Noktası (Break-Even Point): Vade sonuna kadar varantın elde tutulduğu durumda yatırımcının kara geçeceği seviyeyi gösterir. Varant fiyatıyla kullanım
fiyatının toplanmasıyla elde edilir.
Karda/Zararda: Dayanak varlığın spot fiyatının varantın kullanım fiyatından yüzdesel olarak ne kadar uzakta olduğunu gösterir.
Varant Terimleri –Türkçe İngilizce Karşılıklar
*%30 ile %70 arasında olan varantlar yeşil sembolle“Beklentiler dahilinde yatır ım yapılabilir
varantlar”
* %70 ile %100 arasında olan varantlar gri sembolle “Düşük Kaldır açlı, yatır ım yapılabilir
varantlar”
olarak gruplanır
UYARI Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yo rum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak
yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
9
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Download

İş Varant Raporu09.03.2015 - Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş