SAYISAL YÖNTEMLER İLE FON PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ
Eğitimin Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Saat/Kredi
Eğitim Yeri
11 Kasım 2014
7 Kasım 2014
10:00-14:00 / 4 Kredi
TSEV
Modern portföy teorisi
Single index ve multi index model kavramları
CAPM
Temel performans indikatörleri
— Sharpe
— Tracking Error
— Information ratio
— Sortine ratio
— M square
— Fama’s decomposition
Eğitimin İçeriği
— Jensen’s alpha
— Appraisal Ratio
— Max Drawdown
Timing Analysis
Temel indikatörlerin yorumlanması
Multi index models
— Grinblatt Titman
— Fant & Peterson
— Fama & french
— Carhart
— Ferson & Schadt
Pasif Yatırım stratejilerine ölçmeye yönelik endeksler
— HML hesaplaması
— SMB hesaplaması
— PR1YR Hesaplaması
Survivorship Bias kavramı
Geçmiş çalışmalardan hesaplanan metrikler ile ilgili dünya örnekleri
Eğitimin Hedef
Kitlesi
Risk yönetimi, performans yönetimi, fon yönetimi başta olmak üzere, fonların
performansı ve/veya riskleri ile ilgili bilginin üretilmesi, raporlanması veya
yorumlanması sürecinde bulunan birimler katılabilir.
Download

sayısal yöntemler ile fon performansının ölçülmesi