EconLab Modelleme Eğitimi
E-VIEWS ile
Uygulamalı Zaman Serisi Ekonometrisi
Öğretim Üyesi:
Hasan Murat ERTUĞRUL
Hazine Müsteşarlığı
Dahili: 6205
e-mail: [email protected]
Dersin Amacı ve Kapsamı:
Bu ders daha çok zaman serisi analizi konularını içeren, uygulamaya dayalı lisansüstü
düzeyde bir derstir. Öğrencilerin lisans düzeyinde matematik, istatistik ve ekonometri bilgisine sahip
olması gerekmektedir. Bu dersin amacı lisansüstü öğrencilere ve özel yada kamu kurum ve
kuruluşlarında görev yapan genç araştırmacılara iktisadi ve idari bilimlerde araştırma yapmanın
temel ilke ve uygulamalarını tanıtmak ve bilinen ekonometrik teknikleri uygulama yetisi
kazandırmaktır. Bu kapsamda öğrencilere bir taraftan E-Views istatistik/ekonometrik yazılımı
tanıtılırken, diğer taraftan iktisadi meseleleri incelerken ekonomik/ekomometrik modellerden nasıl
faydalanılacağı gösterilmektedir. Dersle ilgili veri, not ve program kodları katılımcılara dağıtılacak
olup dersin belirli bir kitabı olamakta birlikte aşağıdaki kaynaklara hem bu ders boyunca hemde daha
sonrasında sık sık başvurulması gerekecektir.
Tavsiye Edilen Ders Kitapları:
Blaug, M. 1992. The Methodology of Economics, 2nd ed., Cambridge: Cambridge University Press.
Enders, Walter (2004). “Applied Econometric Time Series”, New York: John Wiley and Sons.
Frankforth-Nachminas, C. and D. Nachmias. 1996. Research Methods in Social Sciences, 5th ed.,
London: St. Martin’s Press.
Greene, William H. (2003). Econometric Analysis. Fifth ed. Prentice Hall.
Gujarati, Damodar N. (2001), Temel Ekonometri, çevirenler Ümit Şenesen, Gülay Günlük
Şenesen, 2. bs., İstanbul : Literatür Yayıncılık.
Hamilton, J. D., (1994). “Time Series Analysis”, Princeton University Press, New Jersey.
Haris, R, Sollis R. (2003). “Applied Time Series Modelling and Forecasting”, John Wiley&Sons
Ltd, Chichester, England.
Johnston, Jack and John Dinardo (1997). Econometric Methods. Fourth ed. Mc-Graw Hill.
Kohler, H. 1994. Statistics for Business and Economics, 3rd ed., New York: Harper Collins College
Publishers.
Kutlar, A. (2000). “Ekonometrik Zaman Serileri”, Ankara: Gazi Kitapevi.
Maddala, G. S. (2001), Introduction to Econometrics, Third Edition, West Sussex: John Wiley &
Sons Ltd.
Tsay, S. R. (2002). “Analysis of Financial Time Series”, John Wiley & Sons, New York
1
Wooldridge, J.M. (2000). Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western.
Wikipedia: The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
Kapsanacak Konular:
 Giriş
 E-Views programına giriş ve temel komutlar
 Durağanlık Analizi
o ADF Testi
o PP Testi
o Ng-Perron Testi
 En Küçük Kareler Yöntemi ve Regresyon Modellerinin Değerlendirilmesi
 ARIMA Modelleri ve Box Jenkins Yöntemi
o Belirleme
o Tahmin
o Tanısal Hata Denetimi
o Öngörü
 Eş Bütünleşme Analizi I
o Engle Granger Eş Bütünleşme Analizi
o Hata Düzeltme Modeli


Eş Bütünleşme Analizi II
o Johansen Eş Bütünleşme Analizi
o Var Modeli
o Etki Tepki Analizi
o Varyans Ayrıştırma Analizi
Volatilite Modellesi
o ARCH Modeli
o GARCH Modeli
Not Politikası ve Değerlendirme:
Bu eğitim Sosyal Bilimler Enstitülerinde bir lisansüstü ders yerine sayılabilecektir. O yüzden
eğitimin her modülünün sonunda tüm katılımcılara uygulamalı bir sınav yapılacak ve not verilecektir.
Son Notlar:
Dersler tamamen uygulamaya dönük olduğundan tüm katılımcıların kendi kişisel bilgisayarlarını
eğitim boyunca kullanmaları gerekecektir. O yüzden katılımcılardan kişisel bilgisayarlarını eğitimi
katılırken yanlarında getirmelerini bekliyoruz.
2
Download

Ders İçeriği