DERS BİLGİLERİ
Ders
Hesaplamalı
Finans
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
FE510
1
3+0
3
10
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gazanfer Ünal
Dersi Verenler
Prof. Dr. Gazanfer Ünal
Dersin Yardımcıları
Gerçek hayatta karşılaşılan finansal zaman serilerinin analizi için
Dersin Amacı
gerekli olan programlama ve Fourier ve wavelet temel teorilerini
öğrencilere aktarmak.
Fourier analizi; wavelet analizi; Mathematica ve MATLAB ile
Dersin İçeriği
programlama.
Program Öğrenme
çıktıları
1,3,5,6
Dersin Öğrenme Çıktıları
Hesaplamalı modelleri kurma ve
programlama becerisi kazanır.
Finansal
problemlerin çözümünde
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
1,2,3,9
A,C
1,2,3,9
A,C
1,2,3,9
A,C
1,2,3,12
A,C
1,3,5,6
kullanılan araç ve teknikleri anlama
yetisi kazanır.
Nümerik
ve
stokastik
araştırma
alanındaki
analiz
yenilik
1,3,5,6
ve
gelişmeleri takip edebilecek anlama
yetisi edinir.
Finansal iktisat bilim dalında
1,3,5
araştırma fırsatlarını belirleyebilme
ve yeni araştırma konuları
geliştirebilme becerisi kazanır.
Öğretim
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simulasyon, 12: Vaka
Yöntemleri:
çalışması
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Mathematica ve MATLAB programlarına giriş.
2
Fourier dönüşümlerine giriş
3
4
Power spectrum, Wiener-Kintchene formülü ve Hızlı Fourier
dönüşümü (FFT)
Fourier dönüşümlerinin Mathematica programı ile finansal
uygulamaları
5
Lineer filtreler ve volatilite tahmini
6
Wavelet ve wavelet dönüşümleri (WT): Tanım ve özellikleri
7
DWT, Haar, Daubechies, Symlet, vb. wavelet metodları
8
Ara sınav
9
Multiple Resolution Analizi (MRA)
10
Wavelet ve uzun süreli bellek
11
Kesirli diferens süreçlerinin kesik zaman wavelet dönüşümü (DWT)
12
Wavelet ve dönemsel uzun süreli bellek
13
Wavelet denoising
14
Stein’ın yansız risk tahmini
15
Genel tekrar
16
Final Sınavı
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
R. Gençay, F. Selçuk and B. Witcher : An introduction to wavelets and
other filtering methods in finance and economy, Academic Press 2002
Software : Mathematica, MATLAB
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SIRA
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
60
12
40
Kısa Sınav
Ödev
Toplam
100
Finalin Başarıya Oranı
50
Yıl içinin Başarıya Oranı
50
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
İktisat, Finans, İstatistik ve Bilgisayar bilimi alanlarında özümsediği bilgi ve
becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır, değişik uygulama alanları
X
üretir.
Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle, ulusal – uluslararası yayınları
2
3
takip eder; akademik kurallara uygun eserler hazırlama düzeyine gelerek
bilimsel makaleler ile bilgi sınırını genişletmesi beklenir.
X
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar, uygular, oluşan
X
problemleri çözer ve yorumlar; bu sayede tahminlerde bulunur.
İş yaşamına dahil olduğunda değişik alanlarda edindiği bilgi birikimi ile
4
farklılık ve yetkinliklerini harmanlayıp bireysel kariyerine yansıtması
beklenir.
5
İngilizce yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde
izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
6
İlgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim
teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
AKTS / İŞ YÜKÜ
TABLOSU
X
X
X
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
5
80
1
20
20
Ödev
12
6
72
Final
1
30
30
Ara Sınav
Kısa Sınav
Toplam İş Yükü
250
Toplam İş Yükü / 25 (s)
10
Dersin AKTS Kredisi
10
Download

FE 510