Forex Futures
Portfolio
I deo
TimProfitSistem
http://TimProfitSistem.com
Interni dokument – samo za TPS saradnike
currencies
indices
commodities
FOREX FUTURES PORTFOLIO - NAJAV A NAPREDNIJEG PRISTUPA
Forex Futures portfolio je nova usluga u TPS ponudi. Zasnovan je na “managed accounts” sistemu,
odnosno trgovanju određenim instrumentima centralizovano a ne kao zasebnim nalozima.
Extreme portfolio koji je bio preteča ovog pristupa je takođe funkcionisao na istom principu i mislimo da
je bio neophodan u datom periodu. Kroz novi pristup ostvarićemo veću transparentnost u trgovanju i lakši
uvid saradnika u proces trgovine, rukovođenja rizicima i rezultate.
Kada je TPS Club započeo rad, informisanost saradnika o principima i modelima trgovine na berzama
bila je jako mala. U proteklom periodu uspeli smo zahvaljujući sektoru Edukacije da znanje saradnika
podignemo na zavidan nivo i osposobimo ili pripremimo saradnike i za samostalni nastup u određenim
oblastima.
Puštanjem novog PF i novog, pristupačnijeg sistema rada, mislimo da ćemo još dodatno stimulisati
saradnike na samostalni nastup. U narednom periodu, koji nije strogo određen ali je predviđen za period
12-18 meseci, uspostavićemo ovu transparentnost i veće uključivanje saradnika u svim aspektima TPS
Cluba. Sledeći korak, nakon ovog predviđenog, je direktno online uključivanje u trgovinu gde bi svako od
saradnika mogao da u real time pogleda sve transakcije i pozicije u kojima je angažovan kapital.
Ovaj, budući, sistem predviđa TPS brokersku stanicu (kao što je FXCM, TOS ili MT4) sa svim
mogućnostima istih. To će dodatno olakšati pristup, deponovanje i podizanje sredstava u mnogo kraćim
vremenskim rokovima uz korišćenje CC ili MB posrednika u transferima novca. Takođe će omogućiti
saradnicima da samostalno otvaraju svoje račune i sami trguju kroz TPS trading stanicu, kao što to sada
rade koristeći stanice drugih brokera (FXCM, MT4 …).
Naravno ima još dosta posla i vremena do tada ali otvaranje ovog PF i način njegovog funkcionsanja i
vođenja, prvi je korak ka tome i poslužiće nam da u narednom period maksimalno prilagodimo sistem i
eventualne mogućnosti.
Forex Futures PF će bazično kenuti i većinom trgovati sa ovde navedenim instrumentima a ukoliko se
ukaže potreba ili mogućnost za proširenje listinga, to će biti adekvatno i unapred najavljeno. Takođe
tokom rada ovog PF uključićemo i mogućnost trgovanja opcijama na navedenim instrumentima.
1
INSTRUMENTI
Odabir instrumenata kojima će se trgovati u FF portfoliu izvšen je na bazi likvidnosti i volumena
trgovanja svakog od pojedinačnih simbola . Lividnost tj. volumen trgovanja je garancija da na tržištu
uvek postoji adekvatan i veliki broj kupaca i prodavaca istog. Takođe, vodili smo računa i o
prepoznatljivosti samih simbola u smislu da većina saradnika poznaje dati instrument. Ovo se posebno
odnosi na commodities gde planiramo da u budućem period uvedemo i mogućnost trgovanja dodatnim
robama (šećer, pamuk, kafa … ).
OPIS DATIH TABELA
U prvoj koloni tabela dati su nazivi svakog pojedinačnog instrumenta i pripadnost grupi (currencies,
inidices, commodities).



Kod currencies imamo parove valuta čijim se odnosom trguje.
Kod indices imamo e-mini futures na vodećim indeksima svetskih berzi.
Kod commodities imamo futures na konkretne sirovine ili robe kojima se trguje.
U drugoj koloni dat je simbol instrumenta kojim se on vodi u transakcijama.
Treća kolona ima dve varijacije: PipValues per lot i Spread.
PipValues per lot – je vrednost koja se ostvaruje kada dođe do promene na tom instrumentu za
navedeni iznos (1 pips) za jedan Ugovor (lot).
Primer: USD/JPY – 0.01=$0.8
Svaka promena odnosa USD/JPY od 0,01 (1 pips) za nas znači da će naša
pozicija imati prihod ili gubitak u vrednosti od $0,8 zavisno od toga da li smo
u poziciji kupca ili prodavca.
Spread – je vrednost / razlika kupovno / prodajnog odnosa valuta.
Primer USD/JPY – 3 pipsa
Spread je 3 pipsa što predstavlja razliku između cene kupovine i prodaje ovog
para. Svi spread odnosi su fiksni ćime se izbegava klizeći spread koji u nekim
trenucima može biti umnožen i nekoliko puta. Spread je i inicijalni trošak
trgovine ili otvaranja pozicije.
Kod USD/JPY spread od 3 pipsa znači da nam je inicijalna cena otvaranja
pozicije (spread x vrednost pipsa) 3 x $0,8=$2,4
2
3
Pip Values
per lot
Currencies
Symbol
Euro/US Dollar
EUR/USD
.0001 = $1
US Dollar/Yen
USD/JPY
.01 = $0.8
US Dollar/Swiss Fr
USD/CHF
.0001 = $0.7
British Pnd/USD
GBP/USD
.0001 = $1
Euro/Yen
EUR/JPY
.01 = $0.8
Euro/British Pound
EUR/GBP
.0001 = $1.60
Euro/Swiss Franc
EUR/CHF
.0001 = $0.7
British Pound/Cdn Dollar
GBP/CAD
.0001 = $0.9
British Pound/Yen
GBP/JPY
.01 = $0.8
British Pnd/Swiss Fr
GBP/CHF
.0001 = $0.7
Brt Pnd/New Zealand Dlr
GBP/NZD
.0001 = $0.7
Swiss Franc/Yen
CHF/JPY
.01 = $0.8
Australian/USD
AUD/USD
.0001 = $1
Australian/Cdn Dollar
AUD/CAD
.0001 = $0.9
Australian Dollar/Yen
AUD/JPY
.01 = $0.8
Australian Dollar/N.Z. Dlr
AUD/NZD
.0001 = $0.7
Australian Dollar/Swiss Francs
AUD/CHF
.0001 = $0.8
US Dollar/Cdn Dlr
USD/CAD
.0001 = $0.6
Cdn Dollar/Yen
CAD/JPY
.01 = $0.8
Cdn Dollar/Swiss Francs
CAD/CHF
.0001 = $0.8
New Zealand Dlr/USD
NZD/USD
0001 = $1
New Zealand Dlr/Yen
NZD/JPY
.01 = $0.8
New Zealand Dlr/Swiss Francs
NZD/CHF
.0001 = $0.8
USD/Norway Krone
USD/NOK
.0001 = $1
EUR/Norway Krone
EUR/NOK
.0001 = $1
Euro/Canadian Dollar
EUR/CAD
.0001 = $0.6
Euro/Australia Dollar
EUR/AUD
.0001 = $0.7
Brt. Pound/A. Dollar
GBP/AUD
.0001 = $0.7
Forex Futures
Pip Values
per lot
EUR
EUR
$0.0001 = $1.00
JPY
JPY
$0.0001 = $1.00
CHF
CHF
$0.0001 = $1.00
GBP
GBP
$0.0001 = $1.00
AUD
AUD
$0.0001 = $1.00
CAD
CAD
$0.0001 = $1.00
NZD
NZD
$0.0001 = $1.00
EUR/JPY
EUR/JPY
$0.01 = $1.00
Stock Market Indices
4
Symbol
Symbol
Pip Values
per lot
S&P 500
SP500
0.10 = $0.5
NASDAQ 100
NASDAQ 100
0.10 = $0.2
Dow Jones Ind.
DOW JONES
1.0 = $1
Nikkei 225
NIKKEI225
1.0 = $1
DAX 30
DAX30
1.0 = $5
Australia SPI 200
SPI 200
1.0 = $2
Hang Seng
HANG SENG
1.0 = $1
BSE Sensex Index
SENSEX
1.0 = $0.25
Commodities
Symbol
Spot Gold
Gold
0.01 = $0.5
Spot Silver
Silver
0.01 = $10
Crude Oil (Light Sweet)
CRUDE OIL
0.01 = $1
Pip Values
per lot
5
Currencies
Description
Spread
EUR/USD
Euro/US Dollar
2
USD/JPY
US Dollar/Yen
3
USD/CHF
US Dollar/Swiss Franc
4
GBP/USD
British Pnd/USD Dollar
4
EUR/JPY
Euro/Yen
4
EUR/GBP
Euro/British Pound
4
EUR/CHF
Euro/Swiss Franc
5
GBP/JPY
British Pound/Yen
8
GBP/CHF
British Pnd/Swiss Franc
12
GBP/CAD
British Pnd/Canadian Dollar
9
GBP/NZD
British Pnd/N. Zealand Dollar
25
CHF/JPY
Swiss Franc/Yen
5
AUD/USD
Australian/US Dollar
5
AUD/NZD
Australian/N. Zealand Dollar
20
AUD/CHF
Australian/Swiss Franc
5
AUD/CAD
Australian/Canadian Dollar
7
AUD/JPY
Australian/Yen
4
USD/CAD
US Dollar/Cdn Dollar
5
CAD/JPY
Cdn Dollar/Yen
5
CAD/CHF
Cdn Dollar/Swiss Franc
5
NZD/USD
New Zealand Dlr/USD
5
NZD/CHF
New Zealand Dlr/Swiss Franc
9
NZD/JPY
New Zealand Dlr/Yen
6
USD/NOK
USD/Norwegian Krone
40
EUR/NOK
Euro/Norwegian Krone
40
EUR/CAD
Euro/Canadian Dollar
10
EUR/AUD
Euro/Australian Dollar
10
GBP/AUD
British Pound/Australian Dl
12
Forex Futures
Description
Spread
EUR
EUR Futures
3
JPY
CHF
JPY Futures
CHF Futures
3
4
GBP
AUD
GBP Futures
AUD Futures
4
4
CAD
NZD
CAD Futures
NZD Futures
4
4
EUR/JPY
EURJPY Futures
4
Stock Market Indices
Description
SP500
NASDAQ 100
S&P 500
NASDAQ 100
DOW JONES IND.
NIKKEI225
Dow Jones Ind.
Nikkei 225
6
6
DAX30
DAX30
3
SPI 200
HANG SENG
SPI 200
HANG SENG
4
6
SENSEX
BSE Sensex Index
5
Commodities
Description
Gold
Silver
Spot Gold
Spot Silver
50
3
CRUDE OIL
Crude Oil (Light Sweet)
5
Spread
65
100
Spread
Margin Requirements – je inicijalni kapital neophodan na računu za otvaranje jednog Ugovora i iznosi
$25 per lot za sve instrumente.
Daily Cost of Carry ("Premium") – cena “držanja” pozicije preko noći tj prenosa na sledeći dan i iznosi
oko $0.50 per lot per day, ili oko 1/2 pip per day, za valute.
6
REZIME
U ovom prvom delu predstavljanja Forex Futures portfolia dato je objašnjenje termina povezanih sa
trgovanjem i spisak instrumenata kojima će se trgovati. Iako će to biti detaljno objašnjeno u trećem delu
ovog predstavljanja, napominjemo da će generalno sistem ostati sličan postojećem radu Cluba.
Kod ovog konkretnog portfolio imaćete tačnu informaciju čime se trguje, pod kojim uslovima, neovisno
od TPS Cluba i u listingu (izveštaju) trgovine moći ćete direktno da vidite i pratite same pozicije.
Taj listing i objašnjenje biće predstavljeni u drugom delu. Listing će biti dostupan svake subote u
početnom periodu a kasnije i na dnevnom nivou. Tako ćete imati veću kontrolu i bolji uvid u rad Cluba i
rezultate.
01. okobar 2009. godine
Za TPS
Zoran Stoiljković
7
Download

Forex - Futures Portfolio I deo